变异系数（Coefficient of Variation,COV）和协方差（Covariance, Cov）

变异系数（COV）

在概率论和统计学中，变异系数（coefficient of variation），又称“离散系数”，是概率分布离散程度的一个归一化量度，其定义为标准差 $\sigma$ 与平均值 $\mu$ 之比

$c_{v}=\frac{\sigma}{\mu}$

变异系数的优点：

（1）消除单位的影响

（2）消除均值大小不同的影响

MATLAB 协方差 [cov] 和相关系数 [corrcoef] 说明

协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。

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