译自msdn（节选）：http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms644946(v=vs.85).aspx

能接收消息的线程（即欲向其投递消息的线程），必须已经创建了一个消息队列，否则调用PostThreadMessage向其发送消息将失败。可使用如下方法处理这种情况。

1. 首先（在源线程中）创建一个事件对象，然后创建新线程

2. 在（源线程中）调用PostThreadMessage之前，使用WaitForSingleObject函数等待事件直至其被（目标投递线程）设置为激发状态

3. 在目标投递线程中，以如下方式调用PeekMessage，从而强制系统为该线程创建消息队列：

   PeekMessage(&msg, NULL, WM_USER, WM_USER, PM_NOREMOVE)

4. 在目标投递线程中，设置事件为激发状态，从而表明其已做好接收投递消息的准备

在目标投递线程中，可通过调用GetMessage或PeekMessage函数取回已投递的消息。函数返回的MSG结构中的hwnd成员值为NULL.

由PostThreadMessage发送的消息没有与一个窗口（对象句柄）相关联。一般来说，不与一个窗口（对象句柄）相关联的消息不能被函数DispatchMessage所派发。因此，如果接收者线程处于一个模态循环（如使用MessageBox或DialogBox）中时，消息将会丢失。在此情况下，为拦截线程消息，可使用线程特定的hook。

以下给出一个例子。

转自：http://www.cppblog.com/sandy/archive/2012/09/20/2320.html

#include <windows.h>
#include <cstdio>
#include <process.h>

#define MY_MSG WM_USER+100
const int MAX_INFO_SIZE = 20;

HANDLE hStartEvent; // thread start event

// thread function
unsigned __stdcall fun(void *param)
{
    printf("thread fun start\n");

MSG msg;
    PeekMessage(&msg, NULL, WM_USER, WM_USER, PM_NOREMOVE);

if(!SetEvent(hStartEvent)) //set thread start event 
    {
        printf("set start event failed,errno:%d\n",::GetLastError());
        return 1;
    }
    
    while(true)
    {
        if(GetMessage(&msg,0,0,0)) //get msg from message queue
        {
            switch(msg.message)
            {
            case MY_MSG:
                char * pInfo = (char *)msg.wParam;
                printf("recv %s\n",pInfo);
                delete[] pInfo;
                break;
            }
        }
    };
    return 0;
}

int main()
{
    HANDLE hThread;
    unsigned nThreadID;

hStartEvent = ::CreateEvent(0,FALSE,FALSE,0); //create thread start event
    if(hStartEvent == 0)
    {
        printf("create start event failed,errno:%d\n",::GetLastError());
        return 1;
    }

//start thread
    hThread = (HANDLE)_beginthreadex( NULL, 0, &fun, NULL, 0, &nThreadID );
    if(hThread == 0)
    {
        printf("start thread failed,errno:%d\n",::GetLastError());
        CloseHandle(hStartEvent);
        return 1;
    }

//wait thread start event to avoid PostThreadMessage return errno:1444
    ::WaitForSingleObject(hStartEvent,INFINITE);
    CloseHandle(hStartEvent);

int count = 0;
    while(true)
    {
        char* pInfo = new char[MAX_INFO_SIZE]; //create dynamic msg
        sprintf(pInfo,"msg_%d",++count);
        if(!PostThreadMessage(nThreadID,MY_MSG,(WPARAM)pInfo,0))//post thread msg
        {
            printf("post message failed,errno:%d\n",::GetLastError());
            delete[] pInfo;
        }
        ::Sleep(1000);
    }

CloseHandle(hThread);
    return 0;
}