58、【backtrader股票策略】两资产的配对交易策略(pairs trading strategy)

这个策略的思路来自于《151 trading strategies》，本文主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析

策略逻辑说明

这个策略的逻辑有些简单，一般而言，配对交易策略属于相对价值策略，通过一定的方法(基于基本面逻辑或者基于统计分析)选择具有相关性的两个股票，当两个股票的价差（A-B)比较低的时候,选择做多A，做空B；当价差比较高的时候，做空A，做多B ；基于的基本原理就是价差是均值回归的，涨的太高了，会下跌；下跌的太多了，会升高。

选定两支股票，建设银行与工商银行，因为都是属于银行股票，经营业务有一定的相似性，假设两者可以做配对交易(可以做一定的统计检验，暂时忽略)；
计算建设银行减去工商银行的价差（正常情况下，至少要做个回归，分析下两个股票计算价差的时候的比例，我们默认是1；而且需要检验一下价差是否是均值回归的，我们也默认是均值回归的）
如果价差小于60天均值减去二倍的60天标准差，做多价差，即做多建设银行，做空工商银行；如果价差大于60天均值加上2倍的60天标准差ÿ

58、【backtrader股票策略】两资产的配对交易策略(pairs trading strategy)相关推荐

【量化策略系列】股票均值回归策略之一——配对交易策略（Pairs Trading）
本文持续更新中.最后更新时间:11/11/2019 文章目录 1. 往期文章回顾 2. 均值回归策略简介 3. 配对交易策略简介 4. 配对交易策略构建流程 5. 代码实现与回测结果 Python 代 ...
股票配对交易策略-最小距离法
策略配对交易( Pairs Trading)为这种困境提供了一种既能避险又盈利的策略,其又被称之为价差交易或者统计套利交易,是一种风险小.收益较稳定的市场中性策略.一般的做法,是在市场中寻找两只历史 ...
量化交易陷阱和R语言改进股票配对交易策略分析中国股市投资组合
最近我们被客户要求撰写关于量化交易的研究报告,包括一些图形和统计输出. 计算能力的指数级增长,以及量化社区(日益增长的兴趣使量化基金成为投资者蜂拥而至的最热门领域. 量化交易陷阱和R语言改进股票配对交 ...
matlab配对交易回测,精品案例 | 经典投资策略之配对交易策略
原标题:精品案例 | 经典投资策略之配对交易策略人不恋爱枉少年,在"全城热恋"的氛围下,股市也来凑热闹,配对交易策略油然而生.所谓"男女搭配,干活不累",成双 ...
量化投资实战（三）之配对交易策略---协整法
点赞.关注再看,养成良好习惯 Life is short, U need Python 初学量化投资实战,[快来点我吧] 配对交易策略实战-协整法基本流程配对组合 --> 计算价差 --&g ...
金融量化 — 配对交易策略（Pair Trading）
1. 配对交易策略 1.1.引言在量化投资领域,既然严格的无风险套利机会少.收益率微薄,实际的执行过程中也不能完全消除风险.那么如果有一种选择,能够稍微放松100%无风险的要求,比如允许有5%的风险 ...
量化投资实战（二）之配对交易策略---最短距离法
点赞.关注再看,养成良好习惯 Life is short, U need Python 初学量化投资实战,[快来点我吧] 配对交易策略实战-最短距离法基本流程配对组合 --> 计算价差 -- ...
USDCNY--USDCNH 配对交易___境内及离岸人民币即期的协整关系及配对交易策略分析
由于中国没有实现资本项下的可自由兑换,目前人民币的外汇交易存在境内及境外两个市场.在境内交易的CNY和境外交易的CNH,本质都是人民币,从这个角度上看,两者具有高度相关性.但是由于两者的市场形态.监管 ...
配对股票交易策略 python_什么是股票中的配对交易策略？
大家好,我是小全,在量化投资领域,既然严格的无风险套利机会少.收益率微薄,实际的执行过程中也不能完全消除风险.那么如果有一种选择,能够稍微放松100%无风险的要求,比如允许有5%的风险,但同时却能够让 ...

58、【backtrader股票策略】两资产的配对交易策略(pairs trading strategy)

策略逻辑说明

58、【backtrader股票策略】两资产的配对交易策略(pairs trading strategy)相关推荐

最新文章

热门文章