看涨期权计算函数实现(Python)
def call_BSM():'''运用布莱克-斯科尔斯-莫顿定价模型计算期权在授予日的公允价值S:股票在授予日的市价;K:股票期权的行权价;sigma:股票收益率的年化波动率;r:连续复利的无风险年收益率;T:股票期权的剩余到期时间(按年算)'''import numpy as npimport scipyfrom scipy.stats import normr1 = float(input("请输入无风险年收益率r:"))r=np.log(1+r1)print("无风险年收益率转化为连续复利的无风险年收益率为:",r)S = float(input("请输入股票在期权授予当日的市价S:"))K = float(input("请输入股票期权的执行价格K:"))sigma = float(input("请输入股票收益率的年化波动率sigma:"))T = float(input("请输入股票的剩余到期时间T:"))d1=(np.log(S/K)+(r+pow(sigma,2)/2)*T)/(sigma*np.sqrt(T))d2=d1-sigma*np.sqrt(T)print("欧式看涨期权的价格为:",S*norm.cdf(d1)-K*np.exp(-r*T)*norm.cdf(d2))
option_price = call_BSM()
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