[转发]MyTT所有源码

# MyTT 麦语言-通达信-同花顺指标实现 https://github.com/mpquant/MyTT

# MyTT高级函数验证版本： https://github.com/mpquant/MyTT/blob/main/MyTT_plus.py

# Python2老版本pandas特别的MyTT： https://github.com/mpquant/MyTT/blob/main/MyTT_python2.py

# V2.1 2021-6-6 新增 BARSLAST函数 SLOPE,FORCAST线性回归预测函数

# V2.3 2021-6-13 新增 TRIX,DPO,BRAR,DMA,MTM,MASS,ROC,VR,ASI等指标

# V2.4 2021-6-27 新增 EXPMA,OBV,MFI指标, 改进SMA核心函数(核心函数彻底无循环)

# V2.7 2021-11-21 修正 SLOPE,BARSLAST,函数,新加FILTER,LONGCROSS, 感谢qzhjiang对SLOPE,SMA等函数的指正

# V2.8 2021-11-23 修正 FORCAST,WMA函数,欢迎qzhjiang,stanene,bcq加入社群，一起来完善myTT库

# V2.9 2021-11-29 新增 HHVBARS,LLVBARS,CONST, VALUEWHEN功能函数

# V2.92 2021-11-30 新增 BARSSINCEN函数,现在可以 pip install MyTT 完成安装

# V3.0 2021-12-04 改进 DMA函数支持序列,新增XS2 薛斯通道II指标

# V3.1 2021-12-19 新增 TOPRANGE,LOWRANGE一级函数

#以下所有函数如无特别说明，输入参数S均为numpy序列或者列表list，N为整型int

#应用层1级函数完美兼容通达信或同花顺，具体使用方法请参考通达信

import numpy as np; import pandas as pd

#------------------ 0级：核心工具函数 --------------------------------------------

def RD(N,D=3): return np.round(N,D) #四舍五入取3位小数

def RET(S,N=1): return np.array(S)[-N] #返回序列倒数第N个值,默认返回最后一个

def ABS(S): return np.abs(S) #返回N的绝对值

def LN(S): return np.log(S) #求底是e的自然对数,

def POW(S,N): return np.power(S,N) #求S的N次方

def SQRT(S): return np.sqrt(S) #求S的平方根

def MAX(S1,S2): return np.maximum(S1,S2) #序列max

def MIN(S1,S2): return np.minimum(S1,S2) #序列min

def IF(S,A,B): return np.where(S,A,B) #序列布尔判断 return=A if S==True else B

def REF(S, N=1): #对序列整体下移动N,返回序列(shift后会产生NAN)

return pd.Series(S).shift(N).values

def DIFF(S, N=1): #前一个值减后一个值,前面会产生nan

return pd.Series(S).diff(N).values #np.diff(S)直接删除nan，会少一行

def STD(S,N): #求序列的N日标准差，返回序列

return pd.Series(S).rolling(N).std(ddof=0).values

def SUM(S, N): #对序列求N天累计和，返回序列 N=0对序列所有依次求和

return pd.Series(S).rolling(N).sum().values if N>0 else pd.Series(S).cumsum().values

def CONST(S): #返回序列S最后的值组成常量序列

return np.full(len(S),S[-1])

def HHV(S,N): #HHV(C, 5) 最近5天收盘最高价

return pd.Series(S).rolling(N).max().values

def LLV(S,N): #LLV(C, 5) 最近5天收盘最低价

return pd.Series(S).rolling(N).min().values

def HHVBARS(S,N): #求N周期内S最高值到当前周期数, 返回序列

return pd.Series(S).rolling(N).apply(lambda x: np.argmax(x[::-1]),raw=True).values

def LLVBARS(S,N): #求N周期内S最低值到当前周期数, 返回序列

return pd.Series(S).rolling(N).apply(lambda x: np.argmin(x[::-1]),raw=True).values

def MA(S,N): #求序列的N日简单移动平均值，返回序列

return pd.Series(S).rolling(N).mean().values

def EMA(S,N): #指数移动平均,为了精度 S>4*N EMA至少需要120周期 alpha=2/(span+1)

return pd.Series(S).ewm(span=N, adjust=False).mean().values

def SMA(S, N, M=1): #中国式的SMA,至少需要120周期才精确 (雪球180周期) alpha=1/(1+com)

return pd.Series(S).ewm(alpha=M/N,adjust=False).mean().values #com=N-M/M

def WMA(S, N): #通达信S序列的N日加权移动平均 Yn = (1*X1+2*X2+3*X3+...+n*Xn)/(1+2+3+...+Xn)

return pd.Series(S).rolling(N).apply(lambda x:x[::-1].cumsum().sum()*2/N/(N+1),raw=True).values

def DMA(S, A): #求S的动态移动平均，A作平滑因子,必须 0<A<1 (此为核心函数，非指标）

if isinstance(A,(int,float)): return pd.Series(S).ewm(alpha=A,adjust=False).mean().values

A=np.array(A); A[np.isnan(A)]=1.0; Y= np.zeros(len(S)); Y[0]=S[0]

for i in range(1,len(S)): Y[i]=A[i]*S[i]+(1-A[i])*Y[i-1] #A支持序列 by jqz1226

return Y

def AVEDEV(S, N): #平均绝对偏差 (序列与其平均值的绝对差的平均值)

return pd.Series(S).rolling(N).apply(lambda x: (np.abs(x - x.mean())).mean()).values

def SLOPE(S, N): #返S序列N周期回线性回归斜率

return pd.Series(S).rolling(N).apply(lambda x: np.polyfit(range(N),x,deg=1)[0],raw=True).values

def FORCAST(S, N): #返回S序列N周期回线性回归后的预测值， jqz1226改进成序列出

return pd.Series(S).rolling(N).apply(lambda x:np.polyval(np.polyfit(range(N),x,deg=1),N-1),raw=True).values

def LAST(S, A, B): #从前A日到前B日一直满足S_BOOL条件, 要求A>B & A>0 & B>=0

return np.array(pd.Series(S).rolling(A+1).apply(lambda x:np.all(x[::-1][B:]),raw=True),dtype=bool)

#------------------ 1级：应用层函数(通过0级核心函数实现）使用方法请参考通达信--------------------------------

def COUNT(S, N): # COUNT(CLOSE>O, N): 最近N天满足S_BOO的天数 True的天数

return SUM(S,N)

def EVERY(S, N): # EVERY(CLOSE>O, 5) 最近N天是否都是True

return IF(SUM(S,N)==N,True,False)

def EXIST(S, N): # EXIST(CLOSE>3010, N=5) n日内是否存在一天大于3000点

return IF(SUM(S,N)>0,True,False)

def FILTER(S, N): # FILTER函数，S满足条件后，将其后N周期内的数据置为0, FILTER(C==H,5)

for i in range(len(S)): S[i+1:i+1+N]=0 if S[i] else S[i+1:i+1+N]

return S # 例：FILTER(C==H,5) 涨停后，后5天不再发出信号

def BARSLAST(S): #上一次条件成立到当前的周期, BARSLAST(C/REF(C,1)>=1.1) 上一次涨停到今天的天数

M=np.concatenate(([0],np.where(S,1,0)))

for i in range(1, len(M)): M[i]=0 if M[i] else M[i-1]+1

return M[1:]

def BARSLASTCOUNT(S): # 统计连续满足S条件的周期数 by jqz1226

rt = np.zeros(len(S)+1) # BARSLASTCOUNT(CLOSE>OPEN)表示统计连续收阳的周期数

for i in range(len(S)): rt[i+1]=rt[i]+1 if S[i] else rt[i+1]

return rt[1:]

def BARSSINCEN(S, N): # N周期内第一次S条件成立到现在的周期数,N为常量 by jqz1226

return pd.Series(S).rolling(N).apply(lambda x:N-1-np.argmax(x) if np.argmax(x) or x[0] else 0,raw=True).fillna(0).values.astype(int)

def CROSS(S1, S2): # 判断向上金叉穿越 CROSS(MA(C,5),MA(C,10)) 判断向下死叉穿越 CROSS(MA(C,10),MA(C,5))

return np.concatenate(([False], np.logical_not((S1>S2)[:-1]) & (S1>S2)[1:])) # 不使用0级函数,移植方便 by jqz1226

def LONGCROSS(S1,S2,N): # 两条线维持一定周期后交叉,S1在N周期内都小于S2,本周期从S1下方向上穿过S2时返回1,否则返回0

return np.array(np.logical_and(LAST(S1<S2,N,1),(S1>S2)),dtype=bool) # N=1时等同于CROSS(S1, S2)

def VALUEWHEN(S, X): # 当S条件成立时,取X的当前值,否则取VALUEWHEN的上个成立时的X值 by jqz1226

return pd.Series(np.where(S,X,np.nan)).ffill().values

def BETWEEN(S, A, B): # S处于A和B之间时为真。包括 A<S<B 或 A>S>B

return ((A<S) & (S<B)) | ((A>S) & (S>B))

def TOPRANGE(S): # TOPRANGE(HIGH)表示当前最高价是近多少周期内最高价的最大值 by jqz1226

rt = np.zeros(len(S))

for i in range(1,len(S)): rt[i] = np.argmin(np.flipud(S[:i]<S[i]))

return rt.astype('int')

def LOWRANGE(S): # LOWRANGE(LOW)表示当前最低价是近多少周期内最低价的最小值 by jqz1226

rt = np.zeros(len(S))

for i in range(1,len(S)): rt[i] = np.argmin(np.flipud(S[:i]>S[i]))

return rt.astype('int')

#------------------ 2级：技术指标函数(全部通过0级，1级函数实现） ------------------------------

def MACD(CLOSE,SHORT=12,LONG=26,M=9): # EMA的关系，S取120日，和雪球小数点2位相同

DIF = EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);

DEA = EMA(DIF,M); MACD=(DIF-DEA)*2

return RD(DIF),RD(DEA),RD(MACD)

def KDJ(CLOSE,HIGH,LOW, N=9,M1=3,M2=3): # KDJ指标

RSV = (CLOSE - LLV(LOW, N)) / (HHV(HIGH, N) - LLV(LOW, N)) * 100

K = EMA(RSV, (M1*2-1)); D = EMA(K,(M2*2-1)); J=K*3-D*2

return K, D, J

def RSI(CLOSE, N=24): # RSI指标,和通达信小数点2位相同

DIF = CLOSE-REF(CLOSE,1)

return RD(SMA(MAX(DIF,0), N) / SMA(ABS(DIF), N) * 100)

def WR(CLOSE, HIGH, LOW, N=10, N1=6): #W&R 威廉指标

WR = (HHV(HIGH, N) - CLOSE) / (HHV(HIGH, N) - LLV(LOW, N)) * 100

WR1 = (HHV(HIGH, N1) - CLOSE) / (HHV(HIGH, N1) - LLV(LOW, N1)) * 100

return RD(WR), RD(WR1)

def BIAS(CLOSE,L1=6, L2=12, L3=24): # BIAS乖离率

BIAS1 = (CLOSE - MA(CLOSE, L1)) / MA(CLOSE, L1) * 100

BIAS2 = (CLOSE - MA(CLOSE, L2)) / MA(CLOSE, L2) * 100

BIAS3 = (CLOSE - MA(CLOSE, L3)) / MA(CLOSE, L3) * 100

return RD(BIAS1), RD(BIAS2), RD(BIAS3)

def BOLL(CLOSE,N=20, P=2): #BOLL指标，布林带

MID = MA(CLOSE, N);

UPPER = MID + STD(CLOSE, N) * P

LOWER = MID - STD(CLOSE, N) * P

return RD(UPPER), RD(MID), RD(LOWER)

def PSY(CLOSE,N=12, M=6):

PSY=COUNT(CLOSE>REF(CLOSE,1),N)/N*100

PSYMA=MA(PSY,M)

return RD(PSY),RD(PSYMA)

def CCI(CLOSE,HIGH,LOW,N=14):

TP=(HIGH+LOW+CLOSE)/3

return (TP-MA(TP,N))/(0.015*AVEDEV(TP,N))

def ATR(CLOSE,HIGH,LOW, N=20): #真实波动N日平均值

TR = MAX(MAX((HIGH - LOW), ABS(REF(CLOSE, 1) - HIGH)), ABS(REF(CLOSE, 1) - LOW))

return MA(TR, N)

def BBI(CLOSE,M1=3,M2=6,M3=12,M4=20): #BBI多空指标

return (MA(CLOSE,M1)+MA(CLOSE,M2)+MA(CLOSE,M3)+MA(CLOSE,M4))/4

def DMI(CLOSE,HIGH,LOW,M1=14,M2=6): #动向指标：结果和同花顺，通达信完全一致

TR = SUM(MAX(MAX(HIGH - LOW, ABS(HIGH - REF(CLOSE, 1))), ABS(LOW - REF(CLOSE, 1))), M1)

HD = HIGH - REF(HIGH, 1); LD = REF(LOW, 1) - LOW

DMP = SUM(IF((HD > 0) & (HD > LD), HD, 0), M1)

DMM = SUM(IF((LD > 0) & (LD > HD), LD, 0), M1)

PDI = DMP * 100 / TR; MDI = DMM * 100 / TR

ADX = MA(ABS(MDI - PDI) / (PDI + MDI) * 100, M2)

ADXR = (ADX + REF(ADX, M2)) / 2

return PDI, MDI, ADX, ADXR

def TAQ(HIGH,LOW,N): #唐安奇通道(海龟)交易指标，大道至简，能穿越牛熊

UP=HHV(HIGH,N); DOWN=LLV(LOW,N); MID=(UP+DOWN)/2

return UP,MID,DOWN

def KTN(CLOSE,HIGH,LOW,N=20,M=10): #肯特纳交易通道, N选20日，ATR选10日

MID=EMA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,N)

ATRN=ATR(CLOSE,HIGH,LOW,M)

UPPER=MID+2*ATRN; LOWER=MID-2*ATRN

return UPPER,MID,LOWER

def TRIX(CLOSE,M1=12, M2=20): #三重指数平滑平均线

TR = EMA(EMA(EMA(CLOSE, M1), M1), M1)

TRIX = (TR - REF(TR, 1)) / REF(TR, 1) * 100

TRMA = MA(TRIX, M2)

return TRIX, TRMA

def VR(CLOSE,VOL,M1=26): #VR容量比率

LC = REF(CLOSE, 1)

return SUM(IF(CLOSE > LC, VOL, 0), M1) / SUM(IF(CLOSE <= LC, VOL, 0), M1) * 100

def EMV(HIGH,LOW,VOL,N=14,M=9): #简易波动指标

VOLUME=MA(VOL,N)/VOL; MID=100*(HIGH+LOW-REF(HIGH+LOW,1))/(HIGH+LOW)

EMV=MA(MID*VOLUME*(HIGH-LOW)/MA(HIGH-LOW,N),N); MAEMV=MA(EMV,M)

return EMV,MAEMV

def DPO(CLOSE,M1=20, M2=10, M3=6): #区间震荡线

DPO = CLOSE - REF(MA(CLOSE, M1), M2); MADPO = MA(DPO, M3)

return DPO, MADPO

def BRAR(OPEN,CLOSE,HIGH,LOW,M1=26): #BRAR-ARBR 情绪指标

AR = SUM(HIGH - OPEN, M1) / SUM(OPEN - LOW, M1) * 100

BR = SUM(MAX(0, HIGH - REF(CLOSE, 1)), M1) / SUM(MAX(0, REF(CLOSE, 1) - LOW), M1) * 100

return AR, BR

def DFMA(CLOSE,N1=10,N2=50,M=10): #平行线差指标

DIF=MA(CLOSE,N1)-MA(CLOSE,N2); DIFMA=MA(DIF,M) #通达信指标叫DMA 同花顺叫新DMA

return DIF,DIFMA

def MTM(CLOSE,N=12,M=6): #动量指标

MTM=CLOSE-REF(CLOSE,N); MTMMA=MA(MTM,M)

return MTM,MTMMA

def MASS(HIGH,LOW,N1=9,N2=25,M=6): #梅斯线

MASS=SUM(MA(HIGH-LOW,N1)/MA(MA(HIGH-LOW,N1),N1),N2)

MA_MASS=MA(MASS,M)

return MASS,MA_MASS

def ROC(CLOSE,N=12,M=6): #变动率指标

ROC=100*(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N); MAROC=MA(ROC,M)

return ROC,MAROC

def EXPMA(CLOSE,N1=12,N2=50): #EMA指数平均数指标

return EMA(CLOSE,N1),EMA(CLOSE,N2);

def OBV(CLOSE,VOL): #能量潮指标

return SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0)/10000

def MFI(CLOSE,HIGH,LOW,VOL,N=14): #MFI指标是成交量的RSI指标

TYP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

V1=SUM(IF(TYP>REF(TYP,1),TYP*VOL,0),N)/SUM(IF(TYP<REF(TYP,1),TYP*VOL,0),N)

return 100-(100/(1+V1))

def ASI(OPEN,CLOSE,HIGH,LOW,M1=26,M2=10): #振动升降指标

LC=REF(CLOSE,1); AA=ABS(HIGH-LC); BB=ABS(LOW-LC);

CC=ABS(HIGH-REF(LOW,1)); DD=ABS(LC-REF(OPEN,1));

R=IF( (AA>BB) & (AA>CC),AA+BB/2+DD/4,IF( (BB>CC) & (BB>AA),BB+AA/2+DD/4,CC+DD/4));

X=(CLOSE-LC+(CLOSE-OPEN)/2+LC-REF(OPEN,1));

SI=16*X/R*MAX(AA,BB); ASI=SUM(SI,M1); ASIT=MA(ASI,M2);

return ASI,ASIT

def XSII(CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7): #薛斯通道II

AA = MA((2*CLOSE + HIGH + LOW)/4, 5) #最新版DMA才支持 2021-12-4

TD1 = AA*N/100; TD2 = AA*(200-N) / 100

CC = ABS((2*CLOSE + HIGH + LOW)/4 - MA(CLOSE,20))/MA(CLOSE,20)

DD = DMA(CLOSE,CC); TD3=(1+M/100)*DD; TD4=(1-M/100)*DD

return TD1, TD2, TD3, TD4

#望大家能提交更多指标和函数 https://github.com/mpquant/MyTT

转自：MyTT.py · qingzhongjiang/MyTT - Gitee.com

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