金融风控:vintage、滚动率、迁徙率
一:Vintage
Vintage:本意是和酒相关,在金融里用来形容时间段
Vintage在金融里比较常用的是MnM_nMn,以逾期时间来关注最后的坏账,以时间的对比来关注首逾率
实际业务中,vintage用来判定用户表现期的选定,辅助决定表现期的长度。根据Vintage图形了解风险不断暴露的风险和速度。
二:滚动率:
是指观察期数据在表现期的数据表现:
观察时点 | 表现期 |
---|---|
观察期 |
在短期借款中一般不涉及M4+回滚到M0,M1,M2,M3的类型,长期借款坏账和M0,M1,M2,M3之间可能会发生回滚。
滚动率相当于不同时期放款的CorHort分析,对比观察时期每个账龄在一段时间后的变化
三:迁徙率
一般选择在目标时间段内的时间来进行计算,比如按天来计算迁徙率,d1-d2表示前一天还在逾期1天的数据在第2天转化为逾期2天占的比例。
M1-M2表示月M3中从上月M2滚动过来的占上月M2中的比例。
用处:在用户审核中通过观察迁徙率的变化,判断好坏用户分界的最佳时点。
结合分析:用户不同逾期复借后的逾期还款变化,在用户逾期借款后不同逾期时间最后的逾期状态进行对比,找出最佳时点。结合上部分数据对比,判断用户好坏定义的分界点
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