凸性与久期在python中实现

分享一个计算久期与凸性的代码，为了对学习有更好的激情，我要学会用电脑来计算一些东西。欢迎大家留言。

我这里用的是python，也可以使用excel，后面再更新吧，最近要考试了。

F=int(input("请输入票面价格     F="))
R=float(input('请输入票面利率     R='))
n=int(input('请输入年付息次数   n='))
r=float(input('请输入到期收益率   r='))
T=int(input('请输入债券的期限   T='))import math
t=T*n                   #计算一共有几期
C=F*R/n                 #计算每期利息
r0=r/n                  #表示每期的到期收益率
a=math.pow(1+r0,t)      #计算1+r/n的t次方，用a代替他
P=C*(1-1/a)/r0+F/a     #计算债券的现值#下面是计算凸性的部分x=1                     #期数
s=0
while x<=t:b=math.pow(1+r0,x)CP=C/b              #计算每期利息的现值Q=CP/P              #计算利息现值占债券现值的比例c=x*(x+1)M=Q*cs=s+M               #所有利息权重的加总x=x+1q=F/a/P                 #计算面值贴现后占现值的比列
d=t*(t+1)
s0=q*d
S=s+s0
print(S)                #利息与面值的现值的权重
e=math.pow(1+r0,2)
L=S/e                      #得出凸性
print('这个债券的凸性为：L=',L)#下面是计算久期的部分i=1                     #期数
j=0
while i<=t:w=math.pow(1+r0,i)DP=C/w              #计算每期利息的现值U=DP/P              #计算利息现值占债券现值的比例N=U*ij=j+N              #所有利息权重的加总i=i+1
v=F/a/P
j1=v*t
J=j1+j
print('债券的久期为：J=',J)

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