用python算股票β系数_请教达人:Stata中计算多只股票月度beta系数的do文件怎么编写?...
比方说我有2只股票,时间为1月,2月,3月
目的是想求这2只股票在这3个月的对应beta系数,
不知道对应的计算beta的do命令程序该怎么编写,
我是想通过do文件,使得再生成一个变量beta,
使得这个beta就是当月对应样本的beta.
非常感谢:)
dta数据结构如下:
其中id表示股票样本,date表示日期,
stock_return表示当天股票回报,
index_return表示上证指数当天回报
id date stock_return index_return
1 2010-01-01 0.01 0.02
1 2010-01-02 0.02 0.03
1 2010-01-03 0.03 0.01
1 2010-02-01 0.01 0.02
1 2010-02-02 0.04 0.02
1 2010-02-03 0.01 0.02
1 2010-03-01 0.05 0.06
1 2010-03-02 0.01 0.04
1 2010-03-03 0.04 0.05
2 2010-01-01 0.01 0.02
2 2010-01-02 0.02 0.03
2 2010-01-03 0.03 0.01
2 2010-02-01 0.01 0.02
2 2010-02-02 0.04 0.02
2 2010-02-03 0.01 0.02
2 2010-03-01 0.05 0.06
2 2010-03-02 0.01 0.04
2 2010-03-03 0.04 0.05
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