巴赛尔协议与贷款产品利率解析

提到衡量风险的先驱，就不得不提巴赛尔协议，包括目前番茄风控最擅长的量化风控相关的内容中，巴赛尔协议也是最重要的内容之一，同时巴赛尔也是各大金融机构衡量风险的重要标杆。

巴塞尔协议（BaselAccord），是巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Bank Supervision，BCBS)，为了维持资本市场稳定、减少国际银行间的不公平竞争、降低银行系统信用风险和市场风险，推出的资本充足比率要求。
巴赛尔随着时间的发展，现在也已经从巴1演进到了巴3：

图：回归巴塞尔协议的演进历程

“资本（Capital），在巴赛尔协议中又是最重要的内容。资本是”在金融环境下是有着相当程度共识的（例如Equity无疑属于资本范畴），但巴塞尔协议通过不断迭代，给出了当前对“资本”最为精确的定义（正确与否，实难断言）。刚提到在不同的巴赛尔的版本中，其对资本的解释也是有区别的。

一.巴赛尔协议I
巴塞尔协议 I ，于 1988 年发布，重点关注金融机构的资本充足率。资本充足风险（意外损失会伤害金融机构的风险），将金融机构的资产分为五个风险类别——0%、10%、20%、50%和100%。

根据巴塞尔协议 I，在国际上运营的银行必须保持至少等于其风险加权资产8% 的资本（一级和二级）。这确保了银行持有一定数量的资本来履行义务。
例如：如果一家银行的风险加权资产为 100亿美元，则需要保持至少8亿美元的资本。
以下金融知识建议大家都掌握：
一级资本是银行的核心资本。包括银行财务报表上披露的准备金和权益资本。这些资金是银行用于正常运作的资金，是金融机构资本实力的基础。
二级资本是银行的补充资本。包括没有出现在银行财务报表上的未披露资金、重估准备金、混合资本工具、次级定期债务和一般贷款损失准备金，或未收回的准备金等。

二.巴赛尔协议II
巴塞尔协议 II ，于 2004年发布，将一家银行的合格监管资本从两层划分为三层。
级别越高，银行允许包含的次级证券就越少。每层必须占总监管资本的某个最低百分比，并用作计算监管资本比率的分子。
在2008 年雷曼兄弟倒闭和随之而来的金融危机之后，BCBS 决定更新和加强协议。BCBS 认为治理和风险管理不善、激励结构不当以及银行业过度杠杆化是导致崩溃的原因。
2010 年 11 月，就资本和流动性改革方案的总体设计达成协议。

三.巴赛尔协议Ⅲ
巴塞尔协议 Ⅲ，于2013年发布，放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。
中国银监会推出了四大监管工具，包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面，及时进行了跟进，构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。这被业界称为中国版“巴塞尔Ⅲ”。
《巴塞尔协议Ⅲ》确立之后，对于银行来说，新协议要求银行缩小资产负债表规模和业务范围。银行必须提高储蓄资金以避免潜在的资产损失，而投资者得到的贷款额将相应减少。
巴3的这些内容，也同样建议大家掌握：
1、第一支柱：最低资本要求。
包括：信用风险标准法、内部评级法（Internalratings-based(IRB)approaches）、公司、银行和主权的风险暴露、零售风险暴露、专业贷款（Specialised lending）、股权风险暴露（Equity exposures）、IRB法的实施问题、证券化、操作风险。
2、第二支柱：监督检查
3、第三支柱：市场纪律

而关于巴赛尔协议Ⅲ中，还引入市场隐含的风险暴露参数（ExposureComponent），内部模型法，基本法等相关内容，而且最低违约率（PD）、最低违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）在内评法中又跟其他的几个版本有些差异。这几个差异不知道，风险的童鞋都是否有所了解。
关于金融机构体系、风险管理种类、巴赛尔协议与贷款利率，有兴趣的童鞋可回顾：

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