Python量化交易系统构建（一）
（一）项目准备：关于人工智能的策略投资系统。
首先肯定是理论模型设计，系统风险管控主要分几方面展开：
1、利用自然语言处理（NLP）技术，监控网络舆情事件，对网络舆情进行情感分析，给出定量描述（利空/利好），并自动化生成内容摘要供投资经理参考。
2、利用产业链图谱，分析上市公司上下游企业经营状况（销售收入、利润及财务数据等），用来推断企业未来的盈利能力或隐藏风险。
3、监控上市公司主要产品市场价格与成交量信息，用于预测未来的营业收入。
4、对上市公司银行流水进行识别分析，从资金流的层面审视上市公司经营状况。
5、对行政、司法公告进行智能化解读，识别上市公司法律风险。
验证：
1、需要经过一段时间（6~12个月）的实盘运行，取得了模型成绩与沪深300指数对比，收益高于200%倍认为成功；低于100%则认为失败，区间应不停改进。
2、系统对上市公司风险事件几乎能够100%俘获，只要是后期出现债务违约或债券价格大跌的标的，都能被系统提前捕获（比如康美、康得新、中安消防等）。
3、错报控制，风险告警遗漏率为零，风险分布区间准确率大于80%。低于80%，属于无效预警，还可能导致调仓过度频繁，冲击成本过高；特别是债券，一时间找不到交易对手方，只能折价卖出，最终导致债券投资这部分是亏损的。
4、对"稀有事件"的提示能力。稀有事件没有历史数据可以模拟，无法计量，人工智能就更没有办法了。从信息论的角度来看，越是稀有的事件，信息量越大，市场就会过度高估它的作用，特别是出现恐慌性、群体性大跌时，大概率就是抄底好机会。结论：金融市场的走势主要受未来不可预测因素影响，已知因素对其影响非常有限，而我们投资者（包括AI），只能从已知事件中得出结论。
- 发生稀有的大事件，市场没有经验，你认为自己可以更深刻地解读它，并愿意承担相应的风险。疫情事件投资属于此范畴。
- 对于已知事件，你认为市场对该事件反应过度或反应不足，尚有后期影响可以利用。在信息极其畅通的今天，公开事件往往是反应过度。
- 对于已知事件，某些资金的特性决定了，被迫做出了某些动作，而不是基于标的价值的考量。
Python量化交易系统构建（一）相关推荐
- python量化交易系统_Python学员作品-股票量化交易系统
研发背景: 当前世界各国的股票市场得到了迅速发展,由于股票投资风险大,进行投资决策时需要对股票市场中产生的大量历史交易数据和财务数据进行分析以选择投资方向,而人脑的处理数据能力有限,怎样处理这些海量的 ...
- QuantFabric量化交易系统开源发布
QuantFabric量化交易系统 QuantFabric简介 QuantFabric是基于Linux/C++开发的中高频量化交易系统,支持中金所.郑商所.大商所.上期所.上海国际能源中心的期货业务品 ...
- QuantFabric量化交易系统架构
一.交易所架构 1.证券交易架构 证券交易包括交易所.买方.卖方,证券交易解决方案架构如下: 卖方是把各种资产包装成产品并提供给市场的实体,如各大证券公司(中信证券.中信建投.海通证券.国泰君安证券等 ...
- 搭建系统|为何我坚持要用Python搭建属于自己的股票量化交易系统
前言 前几期我们搭建了自定义的量化行情/选股/回测框架: 搭建系统|说好了个性化的选股工具!教你定制自己的选股财务数据表? 搭建系统|升级基于财务数据的选股工具!从清单中剔除ST股和次新股 搭建系统| ...
- 5月份 Github 上最热的十个 Python 项目，从Debug工具到AI水军、量化交易系统。
2019 年第 46 篇,总第 70 篇文章 原文地址:https://medium.mybridge.co/python-open-source-for-the-past-month-v-may-2 ...
- 量化交易系统 python btc_GitHub - crabboy/abu: 阿布量化交易系统(股票，期权，期货，比特币，机器学习) 基于python的开源量化交易，量化投资架构...
abu能够帮助用户自动完善策略,主动分析策略产生的交易行为,智能拦截策略生成的容易失败的交易单. 现阶段的量化策略还是人工编写的代码,abu量化交易系统的设计将会向着由计算机自动实现整套流程的方向迈进 ...
- Github 上火热的十个 Python 项目，从Debug工具到AI水军、量化交易系统。
前言 本文的文字及图片来源于网络,仅供学习.交流使用,不具有任何商业用途,如有问题请及时联系我们以作处理. PS:如有需要Python学习资料的小伙伴可以加点击下方链接自行获取 python免费学习资 ...
- Github 上火热的十个 Python 项目，从Debug工具到AI水军、量化交易系统。（ 嗨学编程）
Github 上火热的十个 Python 项目,从Debug工具到AI水军.量化交易系统. https://blog.csdn.net/fei347795790/article/details/101 ...
- 量化交易系统 python源码_零起点TensorFlow与量化交易[PDF+源码][238.77MB]
内容简介 Python量化回溯.TensorFlow.PyTorch.MXNet深度学习平台以及神经网络模型,都是近年来兴起的前沿科技项目,相关理论.平台.工具目前尚处于摸索阶段. TensorFlo ...
最新文章
- 【云栖说第三期】发现大家对能模仿马云声音的ET有兴趣，我们找了阿里四位专家来聊聊ET背后的人工智能...
- 基于Android的红外测温设计,基于Android的红外三维重构移动APP设计与实现
- JZOJ 5396. 【NOIP2017提高A组模拟10.6】Blocks
- 推荐一款免费国产远程办公神器ToDesk,TeamViewer完美替代品
- linux mysql误删,linux下MySQL安装与删除 (Ubuntu)
- Flutter 开发应用第一个页面
- JS 中通过对象关联实现『继承』
- 卢伟冰为Redmi K50电竞版预热：相机拍照效果越来越出色
- lua执行shell命令6_Vim执行shell命令及使用Vim批量更改文件名
- python矩阵元素排序,使用Python基于列表值对矩阵列进行排序
- Ubuntu18.04 + anaconda3 +python3.6+ 安装labelImg 标注
- 前端基础篇之 CSS 世界
- 计算机主机的cpu,台式机cpu能换吗？台式电脑换cpu的详细步骤
- 不懂这些法律问题，你的创业融资很危险
- 微信订阅消息（后端）教程
- IDEA的maven命令总是下载很多东西 解决办法
- 实战 | flink sql 实时 TopN
- 我的那些年~小小少年~小屁孩
- python学习教程2
- 微信小程序蓝牙使用总结