量化交易系统 python源码_零起点TensorFlow与量化交易[PDF+源码][238.77MB]
内容简介
Python量化回溯、TensorFlow、PyTorch、MXNet深度学习平台以及神经网络模型,都是近年来兴起的前沿科技项目,相关理论、平台、工具目前尚处于摸索阶段。
TensorFlow是近年来影响大的神经网络、深度学习平台,本书从入门者的角度,对TensorFlow进行了介绍,《零起点TensorFlow与量化交易》中通过大量的实际案例,让初学者快速掌握神经网络和金融量化分析的基本编程,为进一步学习奠定扎实的基础。
《零起点TensorFlow与量化交易》中的案例、程序以教学为主,且进行了高度简化,以便读者能够快速理解相关内容,短时间了解Python量化回溯的整个流程,以及数据分析、机器学习、神经网络的应用。
《零起点TensorFlow与量化交易》仅仅作为入门课程,具体的实盘策略,有待广大读者通过进一步深入学习TensorFlow、PyTorch等新一代深度学习平台来获得。更重要的是,广大的一线实盘操作人员需要结合专业的金融操盘经验,与各种神经网络模型融会贯通,构建更加符合金融量化实际应用的神经网络模型,从而获得更好的投资回报收益。
目录
第1章 TensorFlow概述1
1.1 TensorFlow要点概括2
1.2 TensorFlow简化接口2
1.3 Keras简介3
1.4 运行环境模块的安装4
1.4.1 CUDA运行环境的安装4
案例1-1:重点模块版本测试5
案例1-2:GPU开发环境测试8
1.4.2 GPU平台运行结果9
第2章 无数据不量化(上)12
2.1 金融数据源13
2.1.1 TopDat金融数据集14
2.1.2 量化分析与试错成本15
2.2 OHLC金融数据格式16
案例2-1:金融数据格式17
2.3 K线图18
案例2-2:绘制金融数据K线图19
2.4 Tick数据格式22
案例2-3:Tick数据格式23
2.4.1 Tick数据与分时数据转换25
案例2-4:分时数据25
2.4.2 resample函数26
2.4.3 分时数据26
2.5 离线金融数据集29
案例2-5:TopDat金融数据集的日线数据29
案例2-6:TopDat金融数据集的Tick数据31
2.6 TopDown金融数据下载33
案例2-7:更新单一A股日线数据34
案例2-8:批量更新A股日线数据37
2.6.1 Tick数据与分时数据40
案例2-9:更新单一A股分时数据40
案例2-10:批量更新分时数据43
2.6.2 Tick数据与实时数据45
案例2-11:更新单一实时数据45
案例2-12:更新全部实时数据48
第3章 无数据不量化(下)51
3.1 均值优先51
案例3-1:均值计算与价格曲线图52
3.2 多因子策略和泛因子策略54
3.2.1 多因子策略54
3.2.2 泛因子策略55
案例3-2:均线因子55
3.3 “25日神定律”59
案例3-3:时间因子61
案例3-4:分时时间因子63
3.4 TA-Lib金融指标66
3.5 TQ智能量化回溯系统70
3.6 全内存计算70
案例3-5:增强版指数索引71
案例3-6:AI版索引数据库73
3.7 股票池77
案例3-7:股票池的使用77
3.8 TQ_bar全局变量类81
案例3-8:TQ_bar初始化82
案例3-9:TQ版本日线数据85
3.9 大盘指数87
案例3-10:指数日线数据88
案例3-11:TQ版本指数K线图89
案例3-12:个股和指数曲线对照图92
3.10 TDS金融数据集96
案例3-13:TDS衍生数据98
案例3-14:TDS金融数据集的制作102
案例3-15:TDS金融数据集2.0105
案例3-16:读取TDS金融数据集108
第4章 人工智能与趋势预测112
4.1 TFLearn简化接口112
4.2 人工智能与统计关联度分析113
4.3 关联分析函数corr113
4.3.1 Pearson相关系数114
4.3.2 Spearman相关系数114
4.3.3 Kendall相关系数115
4.4 open(开盘价)关联性分析115
案例4-1:open关联性分析115
4.5 数值预测与趋势预测118
4.5.1 数值预测119
4.5.2 趋势预测120
案例4-2:ROC计算120
案例4-3:ROC与交易数据分类123
4.6 n 1大盘指数预测128
4.6.1 线性回归模型128
案例4-4:上证指数n 1的开盘价预测129
案例4-5:预测数据评估133
4.6.2 效果评估函数136
4.6.3 常用的评测指标138
4.7 n 1大盘指数趋势预测139
案例4-6:涨跌趋势归一化分类140
案例4-7:经典版涨跌趋势归一化分类143
4.8 One-Hot145
案例4-8:One-Hot格式146
4.9 DNN模型149
案例4-9:DNN趋势预测150
第5章 单层神经网络预测股价156
5.1 Keras简化接口156
5.2 单层神经网络158
案例5-1:单层神经网络模型158
5.3 神经网络常用模块168
案例5-2:可视化神经网络模型170
案例5-3:模型读写174
案例5-4:参数调优入门177
第6章 MLP与股价预测182
6.1 MLP182
案例6-1:MLP价格预测模型183
6.2 神经网络模型应用四大环节189
案例6-2:MLP模型评估190
案例6-3:优化MLP价格预测模型194
案例6-4:优化版MLP模型评估197
第7章 RNN与趋势预测200
7.1 RNN200
7.2 IRNN与趋势预测201
案例7-1:RNN趋势预测模型201
案例7-2:RNN模型评估209
案例7-3:RNN趋势预测模型2211
案例7-4:RNN模型2评估214
第8章 LSTM与量化分析217
8.1 LSTM模型217
8.1.1 数值预测218
案例8-1:LSTM价格预测模型219
案例8-2:LSTM价格预测模型评估226
8.1.2 趋势预测230
案例8-3:LSTM股价趋势预测模型231
案例8-4:LSTM趋势模型评估239
8.2 LSTM量化回溯分析242
8.2.1 构建模型243
案例8-5:构建模型243
8.2.2 数据整理251
案例8-6:数据整理251
8.2.3 回溯分析262
案例8-7:回溯分析262
8.2.4 专业回报分析268
案例8-8:量化交易回报分析268
8.3 完整的LSTM量化分析程序279
案例8-9:LSTM量化分析程序280
8.3.1 数据整理280
8.3.2 量化回溯284
8.3.3 回报分析285
8.3.4 专业回报分析288
第9章 日线数据回溯分析293
9.1 数据整理293
案例9-1:数据更新294
案例9-2:数据整理296
9.2 回溯分析307
9.2.1 回溯主函数307
9.2.2 交易信号308
9.3 交易接口函数309
案例9-3:回溯分析309
案例9-4:多模式回溯分析316
第10章 Tick数据回溯分析318
10.1 ffn金融模块库318
案例10-1:ffn功能演示318
案例10-2:量化交易回报分析330
案例10-3:完整的量化分析程序343
10.2 Tick分时数据量化分析357
案例10-4:Tick分时量化分析程序357
总结371
附录A TensorFlow 1.1函数接口变化372
附录B 神经网络常用算法模型377
附录C 机器学习常用算法模型414
文档截图
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