用EViews做时间序列SARIMA模型的傻瓜操作小记

去年用过EViews来做SARIMA模型，今天又要用到，结果操作全忘光了，好不容易摸索出来，故在此小记下。

1. File->New->Workfile，出来窗口，Frequency，Start date和End date都是对等会要处理的时间序列说的，时间格式以月份为频率的xxxx.xx就可以了

2. Workfile窗口中出来了，然后对空白处右键New Object，选择Series，至于Name for object爱改不改，记得是那个序列就好

3. 双击打开刚才新建出来的序列，记住Edit+/-才能进行编辑，还有，要复制粘贴一列数据的时候一定要用Word，我用WPS死活复制不成功

4. 现在回到最最上面的那个菜单栏，Quick->Estimate Equation，如图

Equation specification这里比较关键，比如我填
DLOG(require,1,12) SAR(12) MA(1) MA(2) SMA(12)，这是什么意思呢？
DLOG就是先LOG在进行差分，require是我的序列名字，1是做一次一阶差分，12是做一次季节（12阶）差分
AR, SAR, MA ,SMA按字面解释即可，AR是自回归，SAR是季节自回归，同理MA，
结合括号里数字，总体表示的就是(0,1,2)*(1,1,1)，这里是SARIMA模型阶数（前是非季节，后是季节的）
Method里的LS就是参数估计方法用最小二乘，Sample这里就是用来估计参数所有时间序列的时间范围，然后按确定就会出来估计结果

5.估计完后就可以开始预测了，按上面的Forecast，可以在原来workfile那里点resid序列看下，是残差

其实里面还有好多细节，包括backcast MA terms勾不勾的区别，Dynamic和Static forecast的区别，还要特别注意时间区间的选择，不要弄混拟合和真正预测的值，这里只是个方便以后回顾操作流程的小记，就不细写了。。。

转载于:https://www.cnblogs.com/sillypudding/archive/2013/03/24/2979704.html

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