加息+四巫日铁矿石大跌，棕榈油认沽最高30倍，豆一09-01继续反套2022.6.15
《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识：
期货套利基础第一篇：对套利的误解
第2-3篇是套利基础知识，内容来自电子书，有做过套利的人可以跳过；
期货套利基础第二篇：套利交易的基本概念
期货套利基础第三篇：套利机会的发现
第4-5篇是介绍套利交易的一些常识；
期货套利基础第四篇：下单软件和交易通道
期货套利基础第五篇：标准套利和保证金优惠
《期货实战系列》介绍期货季节性交易方法：
期货实战第一篇：季节性交易法
期货实战第二篇：季节性套利交易法
期货实战第三篇：季节性单边交易法
期货实战第四篇：单边的对冲操作
《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法：
期货资金管理第一篇：资金管理的重要性
期货资金管理第二篇：凯利公式和量化风控
期货资金管理第三篇：单策略的资金管理方法
期货资金管理第四篇：总账户的资金管理方法
2021年行情和交易总结
本篇内容包括5个部分：
01、今日商品跟踪表：主要跟踪当前53个交易活跃的品种，对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序；
02、宏观窥探：主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪；
03、期权时代：主要统计期权方面的内容；
04、套利广场：主要统计套利方面的内容；
05、主力持仓跟踪：中信、永安和国泰君安的持仓数据；
另外，周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。
01 今日商品跟踪表
今日商品以跌为主，整体商品增仓-3万手，沉淀资金流入-76亿。
今日板块指数全面下跌，焦炭暴跌，带动煤炭板块领跌。
上周公布的美国5月CPI高达8.6%，创1981年以来的新高。
今晚凌晨2点，美联储议息会议决议即将公布。市场预期加息幅度已经由原来的50个基点上升到75个基点。
而周五即将迎来美国6月份的四巫日，金融市场波动加剧。一旦加息幅度达到75，不排除空头会乘胜追击，盘面继续大跌。
在短期极度看空的氛围下，虽然今天股市创新高反弹，但午后商品依然出现大跳水、创新低。
从技术面上看，今日收盘在契形下边缘，短期关注美联储加息幅度，若低于75个基点，则未来可能出现大幅反弹情况；而若加息75个基点或以上，市场不排除会乘四巫日大幅下跌。
午后铁矿石减仓大跌3.83%，带动商品大跳水。当前铁矿石面临诸多利空因素，不排除今年已经见顶。
1、宏观面：美联储持续加息开启，整天宏观面转弱；
2、政策面：今年多部门要求压减粗钢产能，整体利空铁矿石的需求；
3、基本面：铁矿石发货量有逐步增加的季节性，后续供应将持续增加；而需求受到政策影响，预计会出现逐步限产的情况，铁矿石需求减少；
4、技术面：近几个月盘面在950一线走出双顶的形态，有较大概率见顶。
综上，在宏观面转弱、政策面打压带来基本需求降低、技术面双顶的多重共振下，铁矿石今年顶部大概率已经出现。
02 宏观窥探
今日全球股市易涨为主，美元冲高回落到105下方，VIX恐慌指数冲高回落到32附近，美十年期国债收益率反弹到3.3%附近。目前整体通胀率较高，系统性风险大幅上升。
03 期权时代
由于宏观转弱，再加上棕榈油短期供应增加，今日棕榈油再度大跌，并带动认沽期权大涨，深度虚值P9000更是出现了30倍的涨幅。
近期宏观转弱，几个认沽期权豆油不错的收获。
04 套利广场
豆一09-01：今年国内大豆种植面积增加，09面临的季节性收割压力较大，09-01有做空的季节性。
今日价差跟随宏观再度走弱，短期、长期偏空，中线提防宏观反弹。
05 主力持仓跟踪
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