量化交易入门----双均线策略

本文采用了聚宽平台接口进行量化策略设置：

一、效果图

双均线策略：双均线策略，当五日均线位于十日均线上方则买入，反之卖出。

二、证券知识：

策略收益（Total Returns）
最容易理解的一个概念，策略收益也就是策略开始到结束，总资产的变化率。

----本文选取的国电南自600268这只股票，通过双均线策略来计算策略收益。

基准收益（Benchmark Returns）
如果一个策略一年赚了50%，而这一年来上证指数上涨了100%，所以要评判一个策略的好坏，不过是要看它的收益率，还需要一个基准来衡量它的优劣性，这个准基就是准基收益率。

对于股票的策略如果高于上证指数，那么就跑赢了基准收益率，也就是跑赢了大盘；低于上证指数，那么就是跑输了基准收益率。所以说一个好的策略至少要高于基准收益。

----本文选取的沪深三百指数，获取某段时间的基本收益。

贝塔（Beta）
代表了策略表现对大盘变化的敏感性，也即是策略与大盘的相关性。

例如一个策略的Beta为1.5，则大盘涨1%的时候，策略可能涨1.5%，反之亦然；如果一个策略的Beta为-1.5，说明大盘涨1%的时候，策略可能跌1.5%，反之亦然。

分别是策略的每日收益和基准的每日收益

阿尔法（Alpha）
alpha是超额收益，它与市场波动无关，也就是说不是靠系统性的上涨而获得收益。

分别是策略年化收益率、基准年化收益率和无风险利率（默认0.04）。

通过预测方向或者其他可解释原因的策略也即是alpha策略；而通过波动率来带来利润的策略就是beta策略。

夏普比率（Sharpe）
描述的是策略在单位总风险下所能获得的超额收益。

是策略收益波动率，也即是策略收益率的年化标准差。

所提诺比率（Sortino）
描述的是策略在单位下行风险下所能获得的超额收益。

是策略下行波动率。

信息比率（Information Ratio）
描述的是策略在单位超额风险下的超额收益。

是策略与基准每日收益差值的年化标准差。

最大回撤（Max Drawdown）
描述的策略最大的亏损情况。最大回撤通常越小越好。

是策略两日的累计收益。

三、python代码

## 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等
def initialize(context):
# 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
# 000002(股票:万科A)
g.security = '600268.XSHG'
# 设定沪深300作为基准
set_benchmark('600268.XSHG')
# True为开启动态复权模式，使用真实价格交易
set_option('use_real_price', True)
# 设定成交量比例
set_option('order_volume_ratio', 1)
# 股票类交易手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, \
open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,\
close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')
# 运行函数
run_daily(trade, 'every_bar')

## 交易程序
def trade(context):
security = g.security
# 设定均线窗口长度
n1 = 5
n2 = 10
# 获取股票的收盘价
close_data = attribute_history(security, n2+2, '1d', ['close'],df=False)
# 取得过去 ma_n1 天的平均价格
ma_n1 = close_data['close'][-n1:].mean()
# 取得过去 ma_n2 天的平均价格
ma_n2 = close_data['close'][-n2:].mean()
# 取得当前的现金
cash = context.portfolio.cash

# 如果当前有余额，并且n1日均线大于n2日均线
if ma_n1 > ma_n2:
# 用所有 cash 买入股票
order_value(security, cash)
# 记录这次买入
log.info("Buying %s" % (security))

# 如果n1日均线小于n2日均线，并且目前有头寸
elif ma_n1 < ma_n2 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:
# 全部卖出
order_target(security, 0)
# 记录这次卖出
log.info("Selling %s" % (security))

# 绘制n1日均线价格
record(ma_n1=ma_n1)
# 绘制n2日均线价格
record(ma_n2=ma_n2)

四、最大回撤详细图

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