计算股票季度收益率、年收益率和相对收益率并可视化展示。

首先导入tushare

先读取股票月收益率数据，在用#避免多次读取。

这是通过tushare获取的茅台2015年到20年的股票数据。

这是获取的上交所的数据。

下面是全部的代码。


import tushare as ts
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import ticker
startday = '2015-01-01'
endday = '2020-04-01'
tscode = '600519'
tsindx = 'sh'
#df1 = ts.get_k_data(tscode, start = startday, end = endday, ktype = 'M')
#df2 = ts.get_k_data(tsindx, start = startday, end = endday, ktype = 'M')
#df1.to_excel('600519.xlsx',index=False)
#df2.to_excel('sh.xlsx',index=False)
df1=pd.read_excel('600519.xlsx',dtype={'code':'str'})
df2=pd.read_excel('sh.xlsx',dtype={'code':'str'})
df = df2[['date', 'close']].copy()
df.rename(columns={'close': 'indclose'}, inplace = True)
df = pd.merge(df[['date', 'indclose']],df1[['date', 'close']], on = 'date', how = 'left')
df.fillna(method = 'ffill',inplace=True) #先后向填充
df.fillna(method = 'bfill',inplace=True) # 再前向填充
# 计算月收益率和累计收益率
df['stk_log_ret'] = np.round(np.log(df['close']/df['close'].shift(1)), 4)
df['ind_log_ret'] = np.round(np.log(df['indclose']/df['indclose'].shift(1)), 4)
df['stk_log_ret'].fillna(method = 'bfill',inplace=True) # 再前向填充
df['ind_log_ret'].fillna(method = 'bfill',inplace=True) # 再前向填充
df['xd_ret']=df['stk_log_ret']-df['ind_log_ret']
df['xd_ret'].fillna(method = 'bfill',inplace=True) # 再前向填充df_list=list(df['stk_log_ret'].values)ret_year=[]
ret_quarter=[]
for i in range(len(df_list)//3):ret_quarter.append(np.round(df_list[3*i]+df_list[3*i+1]+df_list[3*i+2],4))
ret_quarter1=pd.Series(ret_quarter)for n in range(len(ret_quarter)//4):ret_year.append(np.round(ret_quarter[4*n]+ret_quarter[4*n+1]+ret_quarter[4*n+2]+ret_quarter[4*n+3],4))
ret_year1=pd.Series(ret_year)quarter_list=[]
year=[]
df_index=list(df.date)
for value in df_index:tempvalue = value.split("-")if tempvalue[1] in ['01','02','03']:quarter_list.append(tempvalue[0] + "Q1")year.append(tempvalue[0])elif tempvalue[1] in ['04','05','06']:quarter_list.append(tempvalue[0] + "Q2")year.append(tempvalue[0])elif tempvalue[1] in ['07', '08', '09']:quarter_list.append(tempvalue[0] + "Q3")year.append(tempvalue[0])elif tempvalue[1] in ['10', '11', '12']:quarter_list.append(tempvalue[0] + "Q4")year.append(tempvalue[0])quarter_set = set(quarter_list)
quarter_list = list(quarter_set)
quarter_list.sort()year_set = set(year)
year = list(year_set)
year.sort()
year.pop() #由于2020还没有完整，所以删除ymajorFormatter = ticker.FormatStrFormatter('%.2f%%') # 设置 y 轴标签文本的格式
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签
fig = plt.figure(figsize=(14, 24))
ax1 = fig.add_subplot(3, 1, 1)
fig.subplots_adjust(bottom = 0.2)
plt.ylabel('季度收益率')
plt.xticks(rotation = 60)
ax1.yaxis.set_major_formatter(ymajorFormatter) # 显示百分比
ax1.plot(quarter_list, ret_quarter1*100, '-cs', lw = 1.5, label = tscode+' 季度收益率')
ax1.legend(loc = 'upper left')ax2 = fig.add_subplot(3, 1, 2)
plt.ylabel('年收益率')
plt.xticks(rotation = 60)
ax2.yaxis.set_major_formatter(ymajorFormatter) # 显示百分比
ax2.plot(year, ret_year1*100, '-gp', lw = 1.5, label = tscode+' 年收益率')
ax2.legend(loc = 'upper left')ax3 = fig.add_subplot(3, 1, 3)
plt.ylabel('相对收益率')
plt.xticks(rotation = 60)
ax3.yaxis.set_major_formatter(ymajorFormatter) # 显示百分比
ax3.plot(df.date, df['xd_ret']*100, '-rp', lw = 1.5, label = tscode+' 相对市场收益率')
ax3.legend(loc = 'upper left')
plt.show()

运行结果如下：

计算股票季度收益率、年收益率和相对收益率并可视化展示。相关推荐

金融数据分析（八）计算股票的超额收益率
案例(三)简单金融数据分析项目二:计算股票的超额收益率设计一个程序,计算股票的季收益率和年收益率,并计算单支股票收益率相对同一时期股票市场平均收益率的超额收益率(即相对收益率). 本项目采用tus ...
R语言使用quantmod包的getSymbols函数从指定金融数据源获取指定时间段的股票数据、计算除权除息之后的开盘价收盘价收益率和收盘价收益率、保持不变
R语言使用quantmod包的getSymbols函数从指定金融数据源获取指定时间段的股票数据.计算除权除息之后的开盘价收盘价收益率和收盘价收益率.保持不变目录 R语言使用quantmod包的get ...
【金融、量化系列】计算股票历史期望收益率（年化）、收益率标准差（年化）、夏普比率、以及股票之间月收益率的相关系数，并以夏普比率、相关系数为条件筛选股票
使用akshare获取股票数据,利用月度数据计算每只上证50成分股的股票历史期望收益率(年化).收益率标准差(年化).夏普比率.以及股票之间月收益率的相关系数,并以夏普比率.相关系数为条件筛选股票.挑 ...
年化超额收益计算matlab,超额年化收益率的计算看了一下雪球上一些雪友贴出的基金或大V的历年收益率，发现一些人统计的不对，想说一下： 1.超额收益率某基金当年收益率为... - 雪球...
来源:雪球App,作者: Money_Ball,(https://xueqiu.com/1930958059/167803003) 看了一下雪球上一些雪友贴出的基金或大V的历年收益率,发现一些人统计的 ...
量化软件怎样计算股票概率？
大家都知道量化交易的基础是计算股票概率,多数量化公司都是依据K线指标来计算最佳的盈利值,从而制定胜率比较大的交易策略,不过通常这些策略有3天.5天.10天不等,因为这个天数就是相应策略达到最大胜率或者 ...
python：计算股票 CAPM
CAPM模型介绍资本资产定价模型(CAPM)在投资方面经常被用来投资策略的是否有效,β 值在投资方面也有一定的参考价值, 今天我们就带领大家简单实现对单只股票的CAPM计算. 在CAPM模型中,个股 ...
市场收益率预期与远期收益率
目录 Market's Rate Expectations and Forward Rates INTRODUCTION ALGEBRAIC RELATIONS BETWEEN SPOT AND FO ...
【指标计算】老妈再也不担心我的指标算不好了（教你用MyTT、TA-Lib、Pandas TA计算股票指标，附源代码）
教你用MyTT.TA-Lib.Pandas TA计算股票指标,附源代码前言一.目前Python流行的几款股票行情分析指标计算库 1. MyTT 2. Ta-lib 3. Pandas TA 二.指 ...
用聚类算法计算股票的支撑位和阻力位
本文将向您展示如何使用不同的聚类算法计算股票支撑位和阻力位. 股票数据 - 我在 mongoDB 数据库中有股票数据.您还可以免费从雅虎财经获取这些数据. Python 连接 MongoDB 设置 I ...

计算股票季度收益率、年收益率和相对收益率并可视化展示。

计算股票季度收益率、年收益率和相对收益率并可视化展示。相关推荐

最新文章

热门文章