凸优化第五章对偶 5.9广义不等式
5.9广义不等式
- Lagrange对偶
- 最优性条件
Lagrange对偶
其中是正常锥。
对于问题中的每个广义不等式,引入Lagrange乘子向量,,并定义相关的Lagrange函数:
对偶函数:
弱对偶性:如果,即广义不等式的Lagrange乘子必须是对偶非负的,则
对偶问题:
弱对偶性始终成立。
在广义不等式的情况下,强对偶性成立的条件:原问题是凸的且满足约束条件(Slater条件)
对于如下问题:
其中是凸函数,是凸的,其Slater条件:
如果Slater条件成立,强对偶性成立。
半定规划问题
其中,此时是仿射的,锥为半正定锥
引入Lagrange乘子z,其Lagrange函数:
对偶函数:
对x极小化,当且仅当,此时有下界,其他情况下无下界。
对偶问题:
最优性条件
互补松弛性
KKT条件
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