我精通Copula、CoVaR、GARCH、ARIMA、协整、VAR、DCC、BEKK、MES、SRISK、最优组合权重、模拟预测等模型

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1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。

2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险VaR、CVaR、ES、DCC-GARCH动态相关、BEKK波动溢出、CoVaR、MES风险溢出、SRISK系统性风险、HARRV跳跃、分形。

3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出：时变动态Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、条件藤Vinecopula、时变混合Copula、上下行时变尾部风险溢出CoVaR、MES、COES、系统性风险SRISK。

4.间断点、最优权重、套保套利：时变相关和风险溢出的间断点Z检验、贝叶斯诊断、计算最优投资组合权重、套保绩效。

5.模拟、预测：ARIMA预测、GARCH族预测、条件藤Vinecopula模拟预测。

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