Dual Thrust 策略

来源：mc官网

Dual Thrust策略是一个很经典的策略。常年排在国外前10大流行策略之一！

绩效测试（橡胶期货，2016/1/1~2018/1/4，主图1分K，子图30分K，回测换月跳空有处理些）
2017年策略陷入瓶颈，2016年的趋势年，策略表现非常良好！

策略代码说明
1.模型体现的基本思想：

首先，HH到LL这个范围框出了过去N天中价格的移动区间。HC和LC表示的是过去N天内价格的波动情况。如果HC和LC都在中间位置，那么表示价格在N天内的高低波动只是一种偶然情况。其余时间波动都很小，而且市场呈现出不明朗的趋势。在HH和LL范围固定的情况下，突破需要的点数相对较少。

如果过去N天内价格都在上涨或下跌，呈现单边趋势，那么则表现为HH和LL的范围较大，HC和LC都趋近于箱体的上/下沿，则表现为较大的buyrange 和 sellrange，于是乎，价格产生突破的话需要的点数也就更多一些。

这样的设计，体现了突破策略的一个基本思路，即“大行情大突破，小行情小突破”。

2.我们进一步研究一下策略在不同行情中的表现情况：

（1）行情连续走强。例如，前日大涨，昨日大涨，今日也大涨。这时，策略会一直向上突破，死死扣住持有的多仓。

（2）行情由强转弱，进入平台期。例如，前日大涨，昨日小涨，今日微涨或微跌。这时，策略仍然会一直持有多仓，不产生任何有效突破。

（3）行情由弱转强。例如，前日小涨，昨日中涨，今日大涨。这时，策略会针对之前持有的仓位采取进一步的措施。如果之前持有的是反向仓位，则会反手。如果之前持有的是同向仓位，则会一直抱住。

（4）行情持续保持弱势，波动越来越弱。但温和同向变动。这时，如果持有的是同向仓位，那么不会有什么问题。但如果持有的是反向仓位，问题就来了。可能价格一直不突破，从而导致连续亏损。这种亏损可能持续时间不会很长，因为随着短K棒的逐渐增加，突破所需要的点数也就越来越小，很容易突破做反手。

（5）行情急速反转。这时，要取决于k线长度的相对大小。如果反转的幅度远小于之前的幅度，且幅度逐渐缩小，那么策略要承受较大的利润回吐或亏损。如果反转幅度大于之前的幅度，那么会直接反手。所以，为了保险起见，作者引入了小于1的参数K1和K2，保证突破区间逐渐收敛，使得投资人不至于长时间一直持有一个亏损仓位。

（6）策略最大的风险来自于隔日风险。如果连续出现两根阳线，但后一根阳线远低于前一根，这时的问题在于

，策略会一直持有这样的亏损仓位而不采取任何动作。

3.由于没有止损止盈模块，模型的表现实际上并不是十分稳定。

这可以说是模型的一个缺陷。模型是一个永远在市的策略，碰到信号以后就反手。但是，进一步设定固定止损位后，发现模型的盈利状况反而下降了。我进一步调试止损位，发现只有当止损位大于1000跳，也就是对应橡胶的5000个点时，策略的盈利才不会受到止损位的影响。也就是说，最大回撤高达保证金账户的300%，也就是说，如果全部资金投入这样的策略的话，已经爆仓无数次了。策略风险极大。所以，看上去很美的策略并不一定真的敢用。

1000跳的波动已经远远超过了涨跌停板的限制，说明策略在某一时间段连续持有巨额亏损仓位达数日之久。而当初的突破信号可能已经与当前的行情不再有任何关联，说明这样的盈利很有可能存在运气的成分。

另一方面，策略缺少止盈部分，所以，也不会锁住任何利润。当然，止盈止损要结合在一起看，如果只有止损，没有止盈，那么策略很可能就是一直止损出场，没有盈利。

4.可以借鉴和提升之处

一是这个策略用一个很简单的逻辑，融入了顺势突破的精髓和一定的止损功能，在不同的行情内体现出不同的变化。设计人思维之独特令人叹服。二是该策略如果转变成日内策略，也许会有一定的效果改善。具体有待各位朋友去挖掘。三是该策略突破区域的设置和参数的运用，似乎缺少一个令人信服的理由。未来的盈利能力值得怀疑。

策略使用注意事项
策略插入时会出现如下错误，因为本策略需搭配子图商品，可以在主图商品上右键-〉插入商品，选择不同周期的商品。

代码：

//Use data2 as day bar.

//Use data1 as minute bar.

Inputs:k1( 0.5),k2 (0.5);

inputs:Mday(1 ),Nday (1),lots(1), daystart(900 ), dayend(1500 ),freq_min (10);//10 min bars, you may chance to other frequency

vars: dayclose(0 ), dayhigh(0 ),daylow (0);

vars: sellrange(0 ),buyrange (0),buytrig(0), selltrig(0 );

Vars: HH( 0),HC (0),LC(0), LL( 0);

vars: buyposition(0 ),sellposition (0);

vars: opentoday(0 );

//give a start value for open price of today(data1)

if time >=daystart and time <=daystart+ freq_min then begin

opentoday=open ;

end;

HH=highest (high ,Mday ) of data2 ;

HC=highest (close ,Mday ) of data2 ;

LL=lowest (low ,Mday ) of data2 ;

LC=lowest (close ,Mday ) of data2 ;

if (HH-LC)>=( HC- LL) then sellrange=HH -LC

else sellrange =HC -LL ;

HH = Highest (High ,Nday ) of data2 ;

HC = Highest (Close ,Nday ) of data2 ;

LL = Lowest (Low ,Nday ) of data2 ;

LC = Lowest (Close ,Nday ) of data2 ;

If((HH - LC) >= ( HC - LL ))then buyrange = HH - LC

Else buyrange = HC - LL;

buytrig = k1* buyrange;

selltrig = k2* sellrange;

buyposition = opentoday +buytrig ;

sellposition = opentoday -selltrig ;

If(MarketPosition = 0) then

begin

If High >=buyposition then

Buy lots shares next bar at buyposition stop ;

If Low <=sellposition then

SellShort lots shares next bar at sellposition stop;

end;

if marketposition =-1 then

begin

if high >=buyposition then

buy lots shares next bar at buyposition stop ;

end;

if marketposition =1 then

begin

if low <=sellposition then

sellshort lots shares next bar at sellposition stop ;

end;

//setstoploss(minmove*30);

//draw trendlines

if (time>= dayend-3 *freq_min and time<=dayend ) then begin

tl_new(date ,0900,buyposition, date,time ,buyposition );

tl_new(date ,0900,sellposition, date,time ,sellposition );

end;

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