VWAP+Fibo斐波那契 反转策略
1.策略原理
VWAP:交易量加权平均线,这里周期用的一周,也就是每周一早上八点重置
Fibo:斐波那契黄金分割线
根据VWAP线+Fibo比例,设置四条轨道,突破上轨后做空,突破下轨后做多
价格回到VWAP线平仓
通道计算代码:
2.回测结果
PS:参数没有做最优化
ETH 今年回测结果:
BTC 今年回测结果:
3. 结语
交易次数低,收益也过少,不如趋势策略,不过胜在胜率高
暂时不考虑实盘
原文地址:VWAP+Fibo斐波那契 反转策略 - 苏慕白的博客
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