时间序列预测模型TBATS
1. TBATS简介
名字来源: Trigonometric seasonality, Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend and Seasonal components.
模型使用季节性特征、Box-Cox转换、ARMA误差、趋势和季节组分。
2. 模型
可以看出预测的 y 由4部分组成, l 是局部水平, b 是趋势水平, d 是ARMA模型,s 是季节性部分。
调包使用:
from tbats import TBATS, BATS
# Fit the model
estimator = TBATS(seasonal_periods=(7, 365.25))
model = estimator.fit(y_to_train)
# Forecast 365 days ahead
y_forecast = model.forecast(steps=365)
参考:
- medium tbats in python;
- github tbats;
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