量化择时之移动平均线初探

技术分析是指通过历史数据和形态来预测未来的市场价格。随着计算机技术的发展，今天的计算条件已经具备，量化分析和技术分析结合的趋势越来越明显，通过定量数据对技术分析的指标和投资策略进行检验，将会大幅提高技术分析的准确性。

19 世纪晚期的美国一场技术革命席卷了金融市场，特别是三大发明的出现，股票行情收报机、电报和电话。这三种沟通方式的突破缩短了时空距离，改变了华尔街的业务执行方式，并培养了金融实践中公平竞争和定量化的风气。正是在这个时期，现代技术分析之父查尔斯·道（Charles Dow）发表了后来人们熟知的道琼斯指数—纽约交易所 11 种最活跃的股票的平均价格，作为一种衡量和经济的晴雨表。感谢道与其后研究者的贡献，技术分析演化成一种科学的活动—通过数据收集、假设检验和数学推理的过程来实现。道氏理论的核心思想是深入理解人类的心理活动及其对股价的影响。一个明确的内容是趋势思想。

尽管在很大程度上道氏理论被视为技术分析的基础，但还有一些解读市场的方法与道氏理论几乎在同一时代出现和发展。如：相对强弱理论、市场周期理论、图形理论、交易量、以及江恩理论等。

市场周期理论：太阳黑子理论和波浪理论。英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯（William Stanley Jevons）提出太阳黑子理论，他认为经济周期是太阳光照强度变化的结果。另一个关于市场周期的划时代的理论是波浪理论，由拉尔夫·尼尔森·艾略特（Ralph Nelson Elliott）提出。他的理论受到了道氏理论的影响，他认为波浪理论是对道氏理论的一个非常必要的补充。

江恩理论：在 20 世纪早期，金融占星术历史上的传奇人物是威廉·江恩。他结合占星术和市场数据，进行市场预测。代表作有《华尔街股票精选方法》（Wall street selector,1930）《江恩华尔街 45 年》（45Years in wall street,1949）《江恩股市定律》（Truth of the Stock Tape,1923）

道氏理论与移动平均线

道氏理论：股票会随市场的趋势同向变化以反映市场趋势和状况。股票的变化表现为三种趋势：主要趋势、中期趋势及短期趋势。

主要趋势：大部分股票会随大市上升或下跌，幅度一般会超过 20%
中期趋势：与基本趋势完全相反的方向，持续期超过三星期，幅度为基本趋势的三分之一至三分之二。
短期趋势：只反映股票价格的短期变化，持续时间不超过六天。牛市的特征表现为：主要趋势由三次主要的上升动力所组成，其中被两次下跌所打断，如：疲软期。在整个活动周期中，可能比预期的下跌得低，每次都比上次更低。在整个活动周期中，通常由几次中期趋势的下跌和恢复所构成。

移动平均线的买进时机
1、股价曲线由下向上突破 5 日、10 日移动平均线，且 5 日均线上穿 10 日均线形成黄金交叉，显现多方力量增强，已有效突破空方的压力线，后市上涨的可能性很大，是买入时机。
2、股价曲线由下向上突破 5 日、10 日、30 日移动平均线，且三条移动平均线呈多头排列，显现说明多方力量强盛，后市上涨已成定局，此时是极佳的买入时机。
3、在强势股的上升行情中，股价出现盘整，5 日移动平均线与 10 日移动平均线纠缠在一起，当股价突破盘整区，5 日、10 日、30 日移动平均线再次呈多头排列时为买入时机。
4、在多头市场中，股价跌破 10 日移动平均线而未跌破 30 日移动平均线，且 30 日移动平均线仍向右上方挺进，说明股价下跌是技术性回档，跌幅不致太大，此时为买入时机。
5、在空头市场中，股价经过长期下跌，股价在 5 日、10 日移动平均线以下运行，恐慌性抛盘不断涌出导致股价大幅下跌，乖离率增大，此时为抢反弹的绝佳时机，应买进股票。

移动平均线的卖出时机
1、在上升行情中，股价由上向下跌破 5 日、10 日移动平均线，且 5 日均线下穿 10 日均线形成死亡交叉，30 日移动平均线上升趋势有走平迹象，说明空方占有优势，已突破多方两道防线，此时应卖出持有的股票，离场观望。
2、股价在暴跌之后反弹，无力突破 10 日移动平均线的压力，说明股价将继续下跌，此时为卖出时机。
3、股价先后跌破 5 日、10 日、30 日移动平均线，且 30 日移动平均线有向右下方移动的趋势，表示后市的跌幅将会很深，应迅速卖出股票。
4、股价经过长时间盘局后，5 日、10 日移动平均线开始向下，说明空方力量增强，后市将会下跌，应卖出股票。
5、当 60 日移动平均线由上升趋势转为平缓或向下方转折，预示后市将会有一段中级下跌行情，此时应卖出股票。

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