精选笔记|量化交易之择时研究!
量化择时研究
我们大多数散户是从技术面进行择时,一般用指标、形态、均线以及波浪来判断是否值得进场或离场。本文将用实证的方式告诉您最优均线策略是什么。
大多数基金择时是利用宏观、行业等数据来判断大势和行业走向。由于经济数据的变更频率低,且从实体经济再传导到股市时间不易确定,导致基于经济数据的择时周期较长,对散户择时指导有限
我们大多数散户是从技术面进行择时的,一般用指标、形态、均线以及波浪来判断是否值得进场或离场。这种方法的好处是可以应用于大盘、行业指数、个股等,在实际操作中应用广泛。
其实上述两种择时是相辅相成的。一般来说宏观基本面先发生变化,大势环境有所改善,最终反应到股价的技术形态上。同样,技术指标出现大的拐点,往往代表着宏观经济环境发生了大的变化。
均线择时研究
我们散户通常以均线进行择时,我们简单采取20日均线进行择时,即股价站上20日均线,第二天(T+1日)买入,反之,股价低于20日均线卖出。我们以沪深300指数作为回测样本,得出结果如下:
从图中可以看出,简单采用的策略也跑赢了沪深300指数。
经验告诉我们,均线用在趋势性行情时最为有效,不管是上涨还是下跌趋势,指导性都非常强。比如今年5月底以来的沪深300指数,走出了两个月的趋势性上涨行情。但是,在8月2号沪指突破3300点后,该指数走出了震荡行情。在震荡区间如果用均线指导操作非常容易高买低卖。如何解决呢?
答案是推迟一天交易!T+2日交易回测结果:
注意看红色净值比曲线,比T+1日交易高出不少。原因在于均线是一种趋势性策略,只有在趋势市比较有效,因为存在一定的滞后,在震荡区间来回在突破,追涨杀跌,高买低卖,利润不断被侵蚀。而推迟一天,即突破后T+2日再交易可以利用震荡行情中均线回调规律,大概率在低点位进场,高点位离场,由此积累的收益跑赢了T+1日策略。
老股民说:跌破重要均线,三天内收回不算破位。量化策略从历史数据回测证明了老股民说的没错!
现在,你们知道我为什么把均线设置成21日均线了吧!股价突破21日均线后买入,不就是突破20日后的T+2日交易吗?
实战与量化研究成果相结合也算是量化策略的优势之一。
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