matlab之ma q 模型,matlab之ARMA（p,q）模型

學完MA(q)，再接再厲啊！

已知零均值平穩時間序列ARMA(p,q)的自協方差函數，求系數。

%ARMA(2,2)

p=2;q=2;

r=[5.61,-1.1,0.23,0.43,-0.1];%r1代表原數據r0，自協方差函數

%r=[4.61,-1.06,0.29,0.69,-0.12];

a=[]

gama=[r(2+1),r(1+1);r(3+1),r(2+1)];

tmp=[r(3+1);r(4+1)];

a=inv(gama)*tmp

r_cal=[-1.1,0.23];

%r_cal=[-1.06,0.29];

for i=3:9

r_cal(i)=a(1)*r_cal(i-1)+a(2)*r_cal(i-2);

end

r_cal

r=[r(1),r_cal];%r1代表原數據r0

ry=[];

tmp=[r(3),r(4),r(5);r(2),r(3),r(4);r(1),r(2),r(3)];

tmp0=[-1,a(1),a(2)]';

ry(3)=tmp0'*tmp*tmp0;%ry(1)是原數據的ry(0)

tmp=[r(3-1),r(4-1),r(5-1);r(2-1),r(3-1),r(4-1);r(2),r(2-1),r(3-1)]

ry(2)=tmp0'*tmp*tmp0;

tmp=[r(1),r(2),r(3);r(2),r(1),r(2);r(3),r(2),r(1)]

ry(1)=tmp0'*tmp*tmp0;

[k,cur_pii,sigma2,b]=time_serise(ry)%這個函數見博客“matlab之MA(q)模型”

a向量是自回歸部分的系數，b向量是滑動平均部分的系數。

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