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1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定.

ARCH模型的基本思想是指在以前信息集下，某一时刻一个噪声的发生是服从正态分布。该正态分布的均值为零，方差是一个随时间变化的量(即为条件异方差)。并且这.

作为一种全新的理论，ARCH模型在近十几年里得到了极为迅速的发展，已被广泛地用于验证金融理论中的规律描述以及金融市场的预测和决策。ARCH模型是获得2003年.

什么ARCH模型？ ARCH模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯特·恩格尔(Engle)教授1982年在《计量经济学》杂志(Econometrica)的一篇论文中首次提出。此后在计.

因为arma假定方差不变，无法正确描述风险，所以要用arch和garch来描述风险的集聚现象，即较高的风险会引起更大的风险，较低的风险往往会维持在较低的水平，而.

我不会~~~但还是要微笑~~~：)

ARCH模型在近十几年里取得了极为迅速的发展，已被广泛地用于验证金融理。

“ARCH模型作为一种全新的理论，能模拟时间序列变量的波动性的变化，它在计量金融领域中应用较为广泛。

SPSS主要做横截面数据，弄不了ARCH，用eviews或SAS

GARCH(p,q)表示如下 σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程，相比于ARCH模型，.

下拉菜单选择arch即可

由于GARCH (p,q)模型是ARCH模型的扩展，因此GARCH(p,q)同样具有ARCH(q)模型的特点。但GARCH模型的条件方差不仅是滞后残差平方的线性函数，而且是滞后条件.

一般都是用的极大似然估计，这用eviews可以直接做，matlab也可以。还有些论文提出了MCMC来做，你可以到网上搜搜看看。

TArchT软件是一种用于建筑施工图设计的“工具集”软件，这种软件的特点可以用. 自回归条件异方差(ARCH)模型，把方差和条件异方差区分开，让条件方差随过去误.

先做变量做garch模型然后进行预测得到var值啊

最好再分析下

给你举个例子吧，可以对应来写：分析如下：希望能帮到你。

需要。又称“广义ARCH模型(Generalized ARCH)”、“广义自回归条件异方差模型” 自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后，波勒斯列夫T..

我不知道怎么确定a,b以及时间常数T 问题要具体些. 你没有限定采用何种模型、模型的参数个数(阶数)等等。比如，如果采用线性拟合的话，阶数取多大

GARCH模型是在ARCH模型的基础上提出来的，它可以很好的描述收益率波动随时间的变化，广泛应用于股票，汇率和利率等数据的分析。建议多看一些关于时间序列方.

用mean(X)命令，当X为向量，返回向量的均值；当X为矩阵，返回矩阵每列元素均值构成的行向量。同理，求方差可用var(X)，用法和mean类似。

GOMS模型技术：GOMS是在交互系统中用于分析用户复杂性的建模技术，主要被软件设计用于建立用户行为模型 GOMS模型是一个缩写术语，G代表Goals(目标)、O.

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