巴塞尔协议中的计算公式_巴塞尔协议演变及计算方法简单解析
推出巴塞尔协议的目的及意义：
针对国际性银行监管主体缺位的现实，从资本构成和资产风险权重两个方面监管和控制银行资产的风险，为国际金
融监管提供统一的标准和方法，使金融监管的国际协作成为可能和必然。
目的：
(
1
)消除国际银行间不公平竞争。
(
2
)为国际金融监管提供统一的标准和方法。
以下，首先介绍巴塞尔协议
I
、
II
、
III
的主要核心内容，提供资本充足率的一个简单算例。因为计算(核心一级、一级和
总资产充足率)资本充足率的分子与分母分别涉及银行的一级资本和二级资本与银行资产的加权风险值，即加权风险资
产，所以再详细介绍银行资本的构成。最后附上一个典型的巴塞尔协议
III
下计算资本充足率的内容框架以供参考。
BASEL I:
1988
年
7
月发布第一版《巴塞尔协议》，主要内容有两项：资本的分类和风险权重的计算标准。
银行的资本可以划分为核心资本(一级资本)和附属资本(二级资本)两类。核心资本包括实收资本、资本公积、盈余
公积、未分配利润和少数股权，核心资本占银行资本的比例至少
50%
；附属资本包括非公开储备、重估储备、一般准备
金、长期次级债务等，附属资本的总额不得超过核心资本的
100%
。
风险权重的计算标准，
根据资产类别、性质以及债务主体的不同
，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为
0
，
20%
，
50%
，
100%
四个风险档次。
巴塞尔协议对资本与资产的标准比例要求为：到
1992
年底，银行资本对加权风险资产的比例应达到
8%
，核心资本比
例至少达到
4%
(即资本充足率)。
BASEL II:
1997
年
7
月，全面爆发的东南亚金融危机风暴促使巴塞尔委员会对金融风险思考，催生了全面风险管理的理念。
2004
年
6
月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔新资本协议》(
BASEL
Ⅱ)。新巴塞尔协议的重要特点之一，就是继
承第一版协议的同时，在“最低资本金要求”项下引入“操作风险”的概念，并同监管当局对资本充足率的监督检查和
信息披露一起，共同构成银行风险资本的计量和监管三大支柱框架。
There are three pillars in BASEL
II, includes Capital Requirements, Regulatory Review Process and Disclosure
& Market Discipline.
Capital Requirements(Pillar 1) was calculated based on credit, market and operational risk, and many options
could be chosed to this approach.
Regulatory Review Process was operational controlled and compliance with requirements of Pillar 1.
Disclosure & Market Discipline declared that capital adequacy and risk control must be disclosed and these
requirements were common to all regulated firms.
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