马科维茨投资组合理论（均方模型）学习笔记—

这是本阶段最后一次学习马科维茨投资组合理论的软件实现。

一、创建投资组合

%模拟N种资产的收益率
mu=[10 20 30 50 60 90 120];sigma=[0.06 0.01 0.2 0.8 1.5 6 3.5];
M=100;N=7;
for i=1:NR(:,i)=normrnd(mu(i),sigma(i),M,1);ER(i)=mean(R(:,i));ECov=cov(R);
end
%设置投资组合的基本信息与初始权重
p=Portfolio;
p=setAssetMoments(p,ER,ECov);
p=setInitPort(p,1/N);
%估计在初始权重下的风险R1与回报率R2
[R1,R2]=estimatePortMoments(p,p.InitPort)%得到有效前沿下的风险与收益
p=setDefaultConstraints(p);
bestwgt=estimateFrontier(p,5);
[brsk,bret]=estimatePortMoments(p,bestwgt);

二、无风险情况

%计算无风险下的风险与收益
%无风险，即预算为0（不投资）
q=setBudget(p,0,1);
freeriskwgt=estimateFrontier(q,5);
[qrsk,qret]=estimatePortMoments(q,freerisk

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