马科维茨投资组合理论（均方模型）学习笔记—

为什么在投资越分散（投资标的相关系数越小），则风险越小？

分散投资是马科维茨投资组合理论的基本思路之一。

如下，可以看到预期收益率和方差已知的情况下，相关系数越大，无论怎样进行资产配置，其方差均越小。

%假设两种资产的预期收益率、方差已知
function X=DeInvestment(sigma1,sigma2)
sigma1=0.05;sigma2=0.1;
%设置不同的相关系数
for k=1:10ro(k)=0.1*k;%设置不同的权重组合for i=1:100w1(i)=0.01*i;w2(i)=1-w1(i);PS(i,k)=w1(i)^2*sigma1^2+w2(i)^2*sigma2^2+2*sigma1*sigma2*ro(k)*w1(i)*w2(i);end
end
%画图比较
for k=1:10plot(PS(:,k));hold on;legend('ro=0.1','ro=0.2','ro=0.3','ro=0.4','ro=0.5','ro=0.6','ro=0.7','ro=0.8','ro=0.9','ro=1')
end

画图得到：

注意：

1、在马科维茨的均方模型思想中，投资分散不仅代表两种标的的相关系数小࿰

马科维茨投资组合理论（均方模型）学习笔记——基于Matlab（一）相关推荐

马科维茨模型 matlab,马科维茨投资组合理论（均方模型）学习笔记——基于Matlab（四）...
这是本阶段最后一次学习马科维茨投资组合理论的软件实现. 一.创建投资组合 %模拟N种资产的收益率mu=[10 20 30 50 60 90 120];sigma=[0.06 0.01 0.2 0.8 ...
马科维茨投资组合理论（均方模型）学习笔记——基于Matlab（四）
这是本阶段最后一次学习马科维茨投资组合理论的软件实现. 一.创建投资组合 %模拟N种资产的收益率 mu=[10 20 30 50 60 90 120];sigma=[0.06 0.01 0.2 0.8 ...
马科维茨投资组合理论（均方模型）学习笔记——基于Matlab（二）
马科维兹投资理论,即均方模型,是一种投资组合选择理论,其基本内容是:在不存在无风险借贷的假设下,基于资产组合个别股票收益率的均值和方差找出投资组合的有效前沿边界,投资者在有效前沿上配置资产组合时为一定 ...
[MATLAB学习笔记]基于MATLAB的坐标系变换及飞行器姿态运动显示
描述三维空间物体的运动通常是在指定的坐标系下进行,在不同的坐标系下物体运动的轨迹和姿态不尽相同.求解物体在不同坐标系下的位置和姿态的关键在于求解不同坐标系之间的变换矩阵. 以从地心坐标系到体坐标系为例 ...
文本分类模型学习笔记
文本分类模型学习笔记 TextCNN 模型结构 HAN 模型结构实验数据集预处理模型内容模型训练模型测试近年来,深度学习模型在计算机视觉和语音识别中取得了显著成果.在自然语言处理中,深度 ...
概率图模型学习笔记：HMM、MEMM、CRF
作者:Scofield 链接:https://www.zhihu.com/question/35866596/answer/236886066 来源:知乎著作权归作者所有.商业转载请联系作者获得授权 ...
Heckman两阶段模型学习笔记
有近两周的时间都在学习Heckman两阶段模型.网上看了一些资料,在CSDN里找到了几篇珍贵的学习笔记,有一篇相当于带我入了门学习笔记 | Heckman两阶段法介绍_Claire_chen_jia的 ...
ARIMA模型学习笔记
ARIMA模型学习笔记目录 ARIMA模型学习笔记 ARIMA模型时间序列平稳性什么是平稳性严平稳弱平稳平稳性检验 ADF检验(Augmented Dickey-Fuller test) ...
DMU-单性状重复力模型-学习笔记3
单性状重复力模型本次主要是演示如何使用DMU分析单性状重复力模型. 重复力模型和动物模型的区别: 不是所有的性状都可以分析重复力模型, 首先重复力模型是动物模型的拓展, 它适合一个个体多个观测值的情 ...
STM32学习笔记——基于正点原子例程编码器模式小结
STM32学习笔记--基于正点原子例程编码器模式小结最近一段时间学习了,STM32f4的编码器功能,经过自己探索和他人的热心帮助,对于编码器模式有了一定了解.STM32f4单片机提供编码器模式,以便 ...

马科维茨投资组合理论（均方模型）学习笔记——基于Matlab（一）

马科维茨投资组合理论（均方模型）学习笔记——基于Matlab（一）相关推荐

最新文章

热门文章