期货量化策略的分类与概述（完整录播版）
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“数量技术宅 & 宏源期货”直播系列分享。本次系列分享将持续半年以上时间，并且每月至少1次的公开直播。第一讲内容，我们带来期货量化策略的一个总述，从第二讲开始，我们将在每一讲中覆盖1个以上的具体策略，欢迎大家持续关注。
以下是第一讲的完整录播视频，我们分成了5个部分进行讲解。
期货量化策略的典型分类
首先讲述的是主流期货量化策略的典型分类。
期货量化策略的典型分类
CTA策略原理
重点介绍CTA策略原理：1）以趋势为主，2）资金曲线台阶式上行，3）依赖流畅趋势，看天吃饭，策略阶段性失效，4）随着市场成熟收益率衰减。
针对以上原理（特点），如何破局？如何使用好CTA策略？回答了上述问题。
期货CTA策略原理
基本面量化策略原理
核心要点：构建基本面量化策略的核心逻辑：数据>逻辑>模型，数据可以划分为公开数据和个性化数据。那么，公开数据如何利用？个性化数据有哪些？如何获取？
基本面量化策略原理
套利策略原理
套利策略可以分为中低频套利、高频套利。其中，中低频套利信号如何构建？如何测试？而高频套利策略最关键的要点又在哪里？
套利策略原理
高频策略原理
高频交易策略两大分类:Taker or Maker。何时构建Taker策略，何时构建Maker策略？Taker策略如何设计，Maker策略如何设计？
高频交易策略
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