C++ Eigen库实现矩阵的CholeSky分解
在matlab中有chol()函数可以对矩阵进行Cholesky分解,将matlab函数转为C++时,可以通过以下方法实现与matlab中chol()函数相同的功能。
1、添加Cholesky模块
#include "Eigen/Cholesky"
2、Cholesky分解
//对Mata进行cholesky分解并存储到Matb
LDLT<MatrixXd> tmp(Mata);
MatrixXd Matb = Mat.llt().matrixL();
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