用python 自动生成期权到期日的算法

在个人量化平台搭建中，上篇（阿岛格：2022年股市法定交易日期）介绍了自动生成获取新一年的交易日期数列的简单python方法，本文介绍自动生成期权行权到期日的方法。

到期日是指期权合约到期的日子。期权行权的意思就是期权的权利方（买方）按照期权合约约定的时间、价格（执行价）和方式来行使权利。

在期权中，美式期权与欧式期权的行权日是有区别的，50ETF期权是欧式期权，可以选择在到期日是否行权。而美式期权，在美式期权中期权买方可以在到期日以及到期日之前的任何一个工作日要求进行行权。

在期权交易到期日，投资者一直持有合约到期还是没有选择平仓或发送行权指令，那就等于放弃了权利，那么权利金将会在当日收盘后清零。期权到期日是期权投资（也是在BS公式及希腊值计算中）非常重要和基本的时间参数。

期权交易行权到期日，例如上证50etf期权，到期日是到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）。由于每年每月的到期日都可能变化，需要一个自动生成到期日的算法，使得量化平台实现自动的功能。

下面以上证50etf期权为例，介绍用python的算法自动生成到期日（expire day）。

import numpy as np
import pandas as pd
import datetime as dttradeDateNp=np.array(tradeDate) # tradeDate 在‘阿岛格：2022年股市法定交易日期‘已经介绍的方法def get_ExpireWeek_of_month(year, month, day):end = int(dt.datetime(year, month, day).strftime("%W"))

用python 自动生成期权到期日的算法相关推荐

Python自动生成代码 - 通过tkinter图形化操作生成代码框架
Python自动生成代码 - 通过tkinter图形化操作生成代码框架背景脚本代码 Demo_CodeGenerator.py display.py FileHandler.py: 脚本运行结果: ...
Dataset之图片数据增强：设计自动生成汽车车牌图片算法(cv2+PIL)根据随机指定七个字符生成逼真车牌图片数据集(自然场景下+各种噪声效果)可视化
Dataset之图片数据增强:设计自动生成汽车车牌图片算法(cv2+PIL)根据随机指定七个字符生成逼真车牌图片数据集(自然场景下+各种噪声效果)可视化导读设计自动生成汽车车牌图片算法,基于cv2 ...
用Python自动生成NBA巨星生涯数据曲线
1.序之前写过一个用 python 自动生成球员职业生涯数据的程序(原文请关注本人公众号),大家的反响很好,我也感到很欣慰.有问我怎么做的,如何学 python 的,也有提建议说集成到 web 里面 ...
python自动汇总表格_用Python自动生成Excel报表
作者 / 来源:林骥(ID:linjiwx) 01 安装和导入模块以 Python 中的 openpyxl 模块为例,它能够读取和修改 Excel 文件,如果你还没有安装,可以通过以下命令进行安装: ...
python ppt自动生成_实战 | Python自动生成PPT调研报告
原标题:实战 | Python自动生成PPT调研报告原文: 全文约 3821 字,读完可能需要 5 分钟. 文/JSong @2017.02.28 在数据分析里面有一句话是说,80%的时间要用于数据 ...
python制作相册_《自拍教程73》Python 自动生成相册文件夹
这里将告诉您<自拍教程73>Python 自动生成相册文件夹,具体操作过程:案例故事: 接Python mediainfo批量重命名图片文件,测试图片是批量重命名好了, 但是将测试图片放于 ...
用Python自动生成Excel报表
在日常工作中,可能会有一些重复无聊的任务,比如说,从 Excel 或数据库中收集一些数据,设置相应的数据格式并做成报表. 类似这种重复无聊的任务,我们完全可以交给 Python 去自动完成,只要第一次 ...
用Python自动生成数据日报！
今天聊聊怎么用Python自动生成数据日报! 其实我觉得蛮简单,核心就是你组装好日报的内容模板,然后将变化的量交给python去填充,需要用到的基本就是python处理excel.word和ppt等相 ...
python新建word文档_使用Python 自动生成 Word 文档的教程
当然要用第三方库啦 :) 使用以下命令安装: pip install python-docx 使用该库的基本步骤为: 1.建立一个文档对象(可自动使用默认模板建立,也可以使用已有文件). 2.设置文档 ...

用python 自动生成期权到期日的算法

用python 自动生成期权到期日的算法相关推荐

最新文章

热门文章