基于python的异方差检验_异方差检验及解决方法

states

fit

检验方法:

方法1

残差图

方法2

ncvTest生成计分检验，原假设为误差方差不变，备择假设为误差方差随拟合值水平的变化而变化

library(car)

ncvTest(fit) #This test is often called the Breusch-Pagan test

spreadLevelPlot创建标准化残差绝对值与拟合值的散点图；若输出结果建议幂次变换(suggested power transformation)接近1，则异方差不明显，即不需要进行变换；若幂次变换为0.5，则用根号y代替y；若幂次变换为0，则用对数变换。

spreadLevelPlot(fit)

方法3

library(lmtest)

lmtest的Breusch-Pagan Test

bptest(fit,studentize=FALSE)

bptest(fit) #输出学生化(studentized)的残差结果，学生化具有修正异方差的作用

方法4

lmtest的Goldfeld-Quandt Test

gqtest(fit)

其他方法

bartlett.test

LiMcLeod{portes}可以进行多元的Portmanteau Q检验

protest{portes}可以进行一元的Portmanteau Q检验

解决方法:

方法1

NeweyWest()函数可以进行异方差和自相关稳健性Newey—West估计

library(sandwich)

NeweyWest(fit)

neweywest

print(neweywest)

hccm(fit) #car packages 协方差阵

vcovHAC(fit) #sandwich packages 协方差阵

vcov(fit)

方法2

加权最小二乘(lm模型换成gls模型)

附:

异方差的计算

## packages and data

library("AER")

data("CigarettesB")

## regression

cig_lm2 < - lm(packs ~ price + income, data = CigarettesB)

## auxiliary regression

aux

aux_lm

data = CigarettesB)

## test statistic

nrow(CigarettesB) * summary(aux_lm)$r.squared

pchisq( nrow(CigarettesB) * summary(aux_lm)$r.squared,df=5,lower.tail=F)

Reference:

R in Action

http://blog.csdn.net/yujunbeta/article/details/8169475

基于python的异方差检验_异方差检验及解决方法相关推荐

python 物理实验_基于Python和梯度下降算法的物理实验数据一元线性拟合方法
基于 Python 和梯度下降算法的物理实验数据一元线性拟合方法关毅铬 ; 程敏熙 [期刊名称] < <物理通报> > [年 ( 卷 ), 期] 2019(000)010 ...
Python语言importError:cannot import name ‘InvalidArgumentException‘报错的解决方法：
Python语言importError:cannot import name 'InvalidArgumentException'报错的解决方法: 参考文章: (1)Python语言importErr ...
python 中关于无法导入自己写的类。解决方法
python 中关于无法导入自己写的类.解决方法参考文章: (1)python 中关于无法导入自己写的类.解决方法 (2)https://www.cnblogs.com/jc-home/p/1209 ...
Windows下运行python脚本报错“ImportError： No Module named ...”的解决方法
Windows下运行python脚本报错"ImportError: No Module named ..."的解决方法参考文章: (1)Windows下运行python脚本报错& ...
服务器战地4 无限载入,战地4卡在loading界面无限载入_战地4无限载入解决方法...
战地4卡在loading界面无限载入_战地4无限载入解决方法首先说下卡在loading界面的问题,所谓卡loading界面,就是地图载入画面过后,黑屏,画面右上角有loading图标闪烁,可以听到声 ...
windows下 python 使用 pip 安装TA-Lib报错的原因及解决方法
windows下 python 使用 pip 安装TA-Lib报错的原因及解决方法问题环境问题描述问题原因 & 解决办法问题环境 Windows 10 x64 .python 3.8. ...
神雕侠侣2显示不了服务器,神雕侠侣2游戏进不去怎么办_游戏进不去解决方法推荐...
神雕侠侣2游戏进不去怎么办_游戏进不去解决方法推荐时间:2020-08-05 12:04:35 责任编辑:花降大小:1164.43MB 语言:中文平台:安卓 <神雕侠侣2>手游7月2 ...
诛仙3怎么一直服务器维护,诛仙3游戏老是掉线怎么办_诛仙3游戏掉线解决方法介绍...
诛仙3游戏老是掉线怎么办_诛仙3游戏掉线解决方法介绍诛仙3经常掉线但又不是网速的锅,通常玩家们会把锅甩给服务器,但是甩锅依然解决不了掉线问题,今天小编为各位玩家带来诛仙3游戏掉线怎么办解决方法,一起 ...
python用matplotlib汇总的图像的title为方框解决方法
python用matplotlib汇总的图像的title为方框解决方法问题描述截图(标题无法显示) 加入代码: from pylab import mpl mpl.rcParams['font.sa ...
游戏找不到服务器无法打开,mordhau雷霆一击无法加入服务器怎么解决_搜不到服务器解决方法...
mordhau雷霆一击无法加入服务器怎么解决_搜不到服务器解决方法时间:2020-08-05 11:44:25 责任编辑:花泽香菇 mordhau雷霆一击无法加入服务器-搜不到服务器怎么办-这个游戏 ...

基于python的异方差检验_异方差检验及解决方法

基于python的异方差检验_异方差检验及解决方法相关推荐

最新文章

热门文章