vnpy学习_04回测评价指标的缺陷

之前自己对CTA一直很好奇，原因之一是其回测曲线形态非常诱人，基本都是是单调上涨的，今天阅读了vnpy的源代码才弄明白，原来其回测曲线是基于交易次数，而非交易时间的，也就是说x轴表示次数。这样的的话就很好解释为何其形态表现好了。但这么评价也存在较大风险或漏洞。
**问题1：忽视基础资产在这个区间表现。 ** 大部分cta都是基于趋势的（或者通道突破）都差不多，这种行情下，策略表现优劣极大程度由行情本身决定的，比如，赶上一个小牛市，那么大部分天数的行情都是存在明显趋势的，cta表现就很好。也即是策略好坏大概率取决于行情而非策略本身。换句话来说，即使一个策略不好，我总能找到一些标的在一些时间上回测结果较好（或者通过严苛的开仓条件进行优化，分钟线基础上即使开仓严苛也会有较多信号产生）。
比较合理的做法是将策略的资产图和基础资产都表示出来，如果基础资产上涨10%，考虑高杠杆因素，如果策略涨幅超过10%*10杠杆，那么认为极好的。如果低于10%10杠杆，但是波动率非常低，也可以认为不错，如果低于10%10，但波动率又很高，即使回测曲线笔笔挣钱，也很难说明策略优秀。
举个例子，双均线在时序角度的回测上变现一般不大好，原因是开仓频率过低，比如长期60-120均线，一般大牛市都能捕捉到（结合止损策略，回撤也可以做小），但是由于开仓阈值太高，导致大部分行情都是空仓，最终效果可能比不过基准标的。但是如果用cta的交易次数衡量的华，其效益一样会比较诱人。这里意思并非cta的次数衡量不好，而是说其丢失了一部分信息，而这部分信息其实是比较重要的。就是收益从那种很那个行情形态中获取的。采用时序收益图，行情虽然不太完美，但可以较明显的看出特定行情对特定策略的收益关联性，实际对于我们跑实盘是有很大参考意义的。
问题2：按照交易终止的配对来判断交易盈亏（暂时不考虑其隐含了先进先出的交易配对规则，以及当日平仓操作的低手续费）（同样隐含了忽略时间价值的问题）。
每一笔交易都以exittrade作为结算点，
比如：（样例，价格是元）
0101：买入3单位，价格3元
0103：卖出1单位，价格4元,
0107：卖出2单位，价格5元
那么对应tradelist-pair：
0101,0103,1单位,1元，总收益11=1：第一个1是2-1,个单位，第二个1是价格4-3，
0101,0107,2单位,2元，总收益22=4：
那么反映到收益图上其实是
0103：1（盈利）
0107：4（盈利）
总收益5,虽然理论上也是对的，按照这个操作方式的确可以取得这个收益，但是这个可以作为评价策略的指标么？
不放再补充下行情
0101：价格3，这里买3
0102：价格8
0103：价格4，这里卖1
0104：价格7
0105：价格11
0106：价格7
0107：价格5，这里卖2
如图：

从交易次数角度，胜率100%，无亏损，非常不错的策略了。但从图上可见，实际策略卖在局部最低价，卖点是极差的。 其优化潜力非常大，用交易次数-收益视图，却无法看出（还有一种理解，换用不同的配对策略，先进先出和后进先出等，总盈利不影响，盈亏比和收益曲线会受到影响）。
这表明用传统的次数型评价是有缺陷的。
如果用时间-资产角度的评估，则问题1和2都可以解决。对于1，可以观察到何种行情就会给策略带来较好表现，对于2也可以看出策略潜力。
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