如何制作打首板的量化策略

打首板，目前大多数都以量化机器人为主，下面就简单介绍一下，一个量化首板机器人的制作过程：
打首板，要解决两个问题：
1.炸板率
2.隔天溢价
第一步：炸板率问题：首先我们先用tushare的数据接口对于所有的股票最近两年的历史数据全部分析一遍，从中挑出炸板率低于70%的股票数据。筛选规则为：如果当日最高价等于涨停价等于收盘价，则正样本+1，如果当日最高价等于涨停价但是高于收盘价，则被认为是炸板，则负样本+1，然后针对每个股票的炸板率进行统计。以000788为例，其股票数据截图如下：

然后讲筛选后的股票加入到股票的自选池中，这些股票被认为是股性比较好的股票。
第二步：溢价率问题：
将炸板率低的股票隔天的中位数，作为我们的交易价格，计算溢价率，将平均溢价率小于1.0%的股票剔除，剩下的就是我们自选池的所有股票了
第三步：交易接口，将股票数据导入量化交易平台中，然后涨停价触发自动挂单，这样子，一个最简单的首板交易系统就算是做好了
后续如果改进的话，可以考虑把大盘指数和情绪因子加进来，大盘好的时候炸板率低，溢价率高，然后把机器学习模型导入进来，可以在9.5%的时候触发自动挂单，直接扫板

如何制作打首板的量化策略相关推荐

首板策略换手率因子研究
在打首板策略中,由于标的数量有限,持仓时间短,而短期波动随机性较强,难以对其收益进行建模拟合,所以策略选股往往以多个因子做条件选股或权重打分排序选股,本文试图对打首板策略中的换手率因子展开研究. 打首 ...
百倍加速！Python量化策略的算法性能提升指南
性能问题 Python在2016年里可以说是风靡国内量化投资圈,目前整个生态链已经初具规模: 交易:vn.py.easytrader.at_py 数据:tushare 回测:rqalpha 在线平台: ...
百倍加速:Python量化策略的算法性能提升指南
性能问题 Python在2016年里可以说是风靡国内量化投资圈,目前整个生态链已经初具规模: 交易:vn.py.easytrader.at_py 数据:tushare 回测:rqalpha 在线平台: ...
【等你来战】京东金融-中信证券杯量化策略大赛第6期！
阅读原文:http://club.jr.jd.com/quant/topic/1257642 京东金融官方资讯QQ群:456448095 有什么想咨询的都可以来询问我们策略battle战,赢取500 ...
第二届清华大学iCenter量化策略挑战赛开幕！
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,可以有效避免非理 ...
利用STM32F405RG制作pyBoard实验板
▌01 pyBoard实验板 1.pyBoard pyBoard是可以通过 MicroPython 进行编程的实验板.由于它板子不太适合在面包板上实验,主要原因是它太宽了,无法做到向 RaspBerr ...
python获取时间周数_【手把手教你】Python量化策略风险指标
如何衡量一个量化策略的好坏?一是比较稳定的收益,二是有严谨的回测,三是有清晰的逻辑.--刘富兵引言引言尽管过去不能代表未来,通过历史回测来评估量化策略仍然是量化投资非常重要的一环.量化回测过程中常 ...
python金融量化风险_【手把手教你】Python量化策略风险指标
如何衡量一个量化策略的好坏?一是比较稳定的收益,二是有严谨的回测,三是有清晰的逻辑.--刘富兵引言尽管过去不能代表未来,通过历史回测来评估量化策略仍然是量化投资非常重要的一环.量化回测过程中常用到 ...
为什么买入不了创业版_详解实战抄底——如何抄到下引线的最底端。及妖股的首板买入点...
11月26日上周四,如果方便的朋友可以打开下创业板当天的分时图,更加有利于理解.(下图所示) 主板和创业板11月26日分时图当天创业板冲高回落开始探底,我在10点17分的时候提示准备抄底,在10点2 ...

如何制作打首板的量化策略

如何制作打首板的量化策略相关推荐

最新文章

热门文章