机器学习笔记：向量自回归模型VAR
1 向量自回归模型
时间序列分析从单一时间序列 拓展到了多元时间序列，在任意第t 个时刻，观测样本从 一维变成了N维
给定多元时间序列数据
，对于任意第t个时间间隔，有：
换一个角度看
，可以看成是个input 为N维，output为N维的fully-connected layer
2 自回归模型 最优解
我们令
则自回归模型可以改写为：
将向量拼成矩阵，有：
其中
对此采用最小二乘法，可以求得系数矩阵A的最优解
其中 第一行<——>第二行的推导可见
参考资料
时间序列分析 | 向量自回归模型 - 知乎 (zhihu.com)
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