纸浆暴力反弹——复制去年走势,铁矿石认购2-4倍,双硅价差再度翘尾?2022.6.28
《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:
期货套利基础第一篇:对套利的误解
第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;
期货套利基础第二篇:套利交易的基本概念
期货套利基础第三篇:套利机会的发现
第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;
期货套利基础第四篇:下单软件和交易通道
期货套利基础第五篇:标准套利和保证金优惠
《期货实战系列》介绍期货季节性交易方法:
期货实战第一篇:季节性交易法
期货实战第二篇:季节性套利交易法
期货实战第三篇:季节性单边交易法
期货实战第四篇:单边的对冲操作
《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:
期货资金管理第一篇:资金管理的重要性
期货资金管理第二篇:凯利公式和量化风控
期货资金管理第三篇:单策略的资金管理方法
期货资金管理第四篇:总账户的资金管理方法
2021年行情和交易总结
本篇内容包括5个部分:
01、今日商品跟踪表:主要跟踪当前53个交易活跃的品种,对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序;
02、宏观窥探:主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪;
03、期权时代:主要统计期权方面的内容;
04、套利广场:主要统计套利方面的内容;
05、主力持仓跟踪:中信、永安和国泰君安的持仓数据;
另外,周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。
01 今日商品跟踪表
今日商品普涨,整体商品增仓-23万手,沉淀资金流入16亿。
今日焦煤暴涨,带动煤炭板块领涨,金、银下跌,贵金属成唯一下跌板块。
今天商品再度延续反弹,纸浆出现较大的上涨2.48%,从前期低点6200已经累计反弹超过700多点,幅度超过10%。
本次反弹,既有宏观企稳的因素,也有基本面方面,国外供应端再度出现问题:
【供应端“长鞭效应”扰动,纸浆现货偏紧卷土重来】
①RISI数据显示,5月全球针叶出运量193万吨,其中北美+15.7%、西欧+5.1%,日本+50.7%,亚洲各国+10.4%,中国-15.2%,国内进口维持偏低水平。
②另外,加拿大West Fraser旗下海豚浆厂计划6月份停产9天,减产9000吨。海豚每年出口中国大致有6—8万吨,虽然出口到中国量有限,但年产35万吨的漂针量一旦缺失,需要其他品牌去填补。如果从全球供应一盘棋考虑的话,还是会间接影响到中国的到货量。
另外,从季节性上看,今年走势与去年几乎一致,后续若国外供应缓和,同样可能出现见顶回落的可能;时间点最好是等7月份美联储加息附近。
02 宏观窥探
今日全球股市普涨,美元下破104,VIX恐慌指数回落到27附近,美十年期国债收益率反弹到3.2%附近。目前整体通胀率较高,并且有反弹翘尾的迹象,系统性风险有所回落。
03 期权时代
今日商品普遍反弹,铁矿石大涨4.39%,认购期权也出现2-4倍的涨幅。
前期大跌行情已经暂告一段落,认沽可以止盈离场,并布局认购。
04 套利广场
近期双硅价差再次下探,随着宏观企稳,硅铁有企稳反弹迹象,并带动价差反弹;
从两腿走势上看,以前价差主要是由锰硅波动主导,而近两年价差走势主要由硅铁主导;而硅铁的价格围绕着煤炭成本大幅波动,近期国际煤炭大涨,并出现较大缺口,预计后续进口煤炭将大幅减少;而国内已经进入用电高峰季,部分省已经出现用煤紧张的情况,后续可能再度出现冲高的情况。
从季节性上看,6、8月积极性偏强。
05 主力持仓跟踪
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