Stata:如何处理固定效应模型中的单期数据-xtfesing
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目录
- 1. 简介
- 2. 理论背景
- 3. Stata 实操
- 4. 参考文献
- 5. 相关推文
1. 简介
固定效应模型通过剔除不随时间变化的因素,即只考虑组内变换,来缓解遗漏变量偏误问题。但是,当某些个体只有一期数据时,他们的组内变化完全等于零,此时该如何处理呢?
本文将介绍由 Magazzini (2020) 提出的 xtfesing
命令。该命令是在 GMM 框架下构建的,允许在固定效应模型中使用一期数据样本,旨在提高估计效率。该命令的有效性依赖于同质性假设,即面板和单期 OLS 估计的偏差相同。
在使用过程中,我们可以使用 xtdes
命令统计 的样本占比。如果较高 (超过 5%),我们可以考虑使用 xtfesing
命令做稳健性检验。该命令在应用中可提高大约 8%-9% 的估计效率。
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