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固定效应模型的估计原理说明

在面板数据线性回归模型中，如果对于不同的截面或不同的时间序列，只是

模型的截距项是不同的，而模型的斜率系数是相同的，则称此模型为固定效应模

型。固定效应模型分为三类：

1.个体固定效应模型

个体固定效应模型是对于不同的纵剖面时间序列(个体)只有截距项不同的

模型：

y    x u

it i  k kit it (1)

k 2

从时间和个体上看，面板数据回归模型的解释变量对被解释变量的边际影响

均是相同的，而且除模型的解释变量之外，影响被解释变量的其他所有(未包括

在回归模型或不可观测的)确定性变量的效应只是随个体变化而不随时间变化

时。

检验：采用无约束模型和有约束模型的回归残差平方和之比构造F 统计量，

以检验设定个体固定效应模型的合理性。F 模型的零假设：

H :     0

0 1 2 3 N 1

(RRSS URSS )

N 1

F F (N 1, N (T 1) K 1)

URSS

(NT N K 1)

RRSS 是有约束模型(即混合数据回归模型)的残差平方和，URSS 是无约

束模型 ANCOVA 估计的残差平方和或者 LSDV 估计的残差平方和。

实践：

一、数据：已知 1996—2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民

家庭人均消费(cp ，不变价格)和人均收入(ip &

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