障碍期权定价 python_Python二项期权定价
我试图完成这段代码,但我一直收到未知的错误消息。我不明白我做错了什么。对不起,我是python新手!在
我将非常感谢任何帮助!!在import math
def nCr(n,r):
f = math.factorial
return f(n) / f(r) / f(n-r)
class Option(object):
def __init__(self,s0,u,d,r,t,strike):
self.s0=s0
self.u=u
self.d=d
self.r=r
self.t=t
self.strike=strike
def price(self):
q = (self.r - self.d) / (self.u - self.d)
prc = 0
temp_stock = 0
temp_payout = 0
for x in range(1,self.t+1):
temp_stock = self.strike*(self.u**(4-x))*(self.d**(x-1))
temp_payout = max(temp_stock-self.strike,0)
prc += nCr(self.t,x-1)*(q**(4-x))*((1-q)**(x-1))*temp_payout
prc = prc / (self.r**self.t)
return prc
newOption = Option(100,1.07,0.93458,1.01,3,100)
print newOption.price()
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