格兰杰因果检验准备-平稳性检验-Eviews

概念

平稳性：时间序列的平稳性通常是指弱平稳，就是时间序列yt的期望值、方差以及协方差均值不随时间t的变化而变化。检查序列平稳性可以看序列自相关图或者用单位根检验，但是一般都用单位根检验，而单位根检验用的最多就是ADF检验。

操作

打开序列，查看序列是否存在时间趋势或者截距项(之后会用到，先记住结果)：
查看

其中：
Test type是指用哪种单位根的检验方法，系统默认ADF。
Test for unit root in是指用几阶差分进行检验。
Include这一栏就是选择我们刚刚通过画图观测得出的结果含有趋势和截距。
Lag这一栏就是选择滞后阶数一般我们使用AIC准则。
数据分析：
首先看t-Statistic后面的值，和下面1%、5%、10%的绝对值进行比较，如果t>这个水平的值就代表在这个水平下拒绝原假设，也就是说此序列时平稳序列。这里显然t>任何一个水平值，说明ycfk1011平稳。
其次prob就是指拒绝原假设犯错的概率，这里0.0006代表有99.94%的概率接收原假设，也就是说ycfk1011是平稳序列。
若不平稳，改进方法如下：回到之前的unit root test选择其他阶差分查看。
#####注：
一阶差分平稳后先做var模型，确定最优lag值，然后用这个lag去检验数据的协整关系。
如果存在协整关系，对原始数据做VECM加格兰杰因果检验。
如果不存在协整关系，对一阶差分过的数据做var加格兰杰因果检验。

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