Ridge 回归和 Lasso 回归

关于特征选择，下列对 Ridge 回归和 Lasso 回归说法正确的是？

A. Ridge 回归适用于特征选择

B. Lasso 回归适用于特征选择

C. 两个都适用于特征选择

D. 以上说法都不对

答案：B

解析：Lasso 回归会让一部分回归系数刚好可以被约束为 0，起到特征选择的效果。

Ridge 回归又称岭回归，它是普通线性回归加上 L2 正则项，用来防止训练过程中出现的过拟合。L2 正则化效果类似上一题左图，限定区域是圆，这样，得到的回归系数为 0 的概率很小，很大概率是非零的。因此，比较来说，Lasso 回归更容易得到稀疏的回归系数，有利于舍弃冗余或无用特征，适用于特征选择。

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