LM07丨细聊期货横截面策略
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大家好,我是Le Chiffre。
今天为大家带来的异质化策略是横截面第2篇。在社群每月的量化杂志内容研究中,第6期题为关于“Using Relative Strength To Outperform The Market”的杂志翻译(如下图所示)给与了相对强度或者说横截面的再一次策略内容构建思考。
一、策略逻辑
该策略逻辑来源自松鼠宽客翻译的国外量化杂志,题为“异质化社群研究6丨Using Relative Strength To Outperform The Market”,当然这一篇文章属于社群付费内容,在今天这一篇策略发布后,我会将该篇文章进行公开。因此,具体细节逻辑大家请看公开后的文章翻译即可。不过在此为了文章可读性,我依然简单说一下该策略的大致逻辑:
1、LM02中我们构建了一个多品种的板块指数,LM07在此基础上,我改为对数收益率进行板块行情构建,而后进行标尺化。如下图所示:
2、在借鉴文华指数基础上,我们构建对应的板块逻辑,如下图所示:
3、我们将横截面的思想用于单品种的择时,这里面其实玩法很多,例如:多最强的空最弱的,这个强和弱怎么判断?怎么择时?其中,前者是该策略解决的问题,而后者是变量或者说迭代问题。如下图所示:
实际上,我们计算的是当下T时刻标的资产相对于bench_market的涨跌幅与T-N时刻标的资产相对于bench_market的涨跌幅比较。这要比LM03中谈到的残差好理解的很多。
4、出场是结合横截面思想出场还是单独作为CTA离场,该策略采用后者,当然前者也不是不可取。当然这里我用的离场也并不一定是最好的,大家可以自行更改和测试。如下图所示:
二、可视化
黑色金属
煤炭
油脂
能源、石油板块
上述工作区的截图,通过将TBQ和文华对比有一定些许差别,但总体误差不大,可能TBQ也是参考了文华吧。整个工作区我仅仅测试使用了“黑色金属”、“煤炭”、“油脂”、“能源”这几大板块,其余的大家可以自行按照文华或者TBQ分类板块进行分类测试。
由上往下分别是:黑色金属指数、铁矿石、热卷、螺纹、硅铁、锰硅、不锈钢
其中我们可以看到,在9月1日后的指数上涨这一波中,完全就是由硅铁、锰硅、不锈钢这3个品种推动的,热卷和螺纹呈现震荡上涨态势,铁矿是保持下跌态势。
下面我们来看一下横截面强弱分析指标数据,如下图所示:
我们调成日线当做看盘分析指标,我们发现,在铁矿石这一波下跌过程中,铁矿石相对于黑色金属板块指数早在7月16日就显示出弱势做空的信号,而真正破位下跌是在7月30日,提前了半个月左右。
其他品种可视化,大家拿到工作区后可以自行测试和研究。
同时,我们也可以运用在股票上面,例如大小盘轮动。如下图所示:
由上往下分别是:创业板和沪深300的大小板指数、沪深300、创业板。
其中我们可以注意到2017年大小板指数是横盘的,这就是沪深300和创业板对冲平均掉了。下面我们来看一下横截面指标数据:
用法推荐:
1、白线是0轴,代表横截面强弱分水岭。
2、历史轮动周期分析
3、危险与安全区域吗(较为复杂,一句两句表达不清楚,直播讲解)
三、绩效
组合(交易所最新手续费标准)
I 黑色金属
LPG 能源板块
P 油脂板块
J 煤炭板块
由于各平台差异,回测绩效以TBQ版本为准
本策略仅作学习交流使用,实盘交易盈亏投资者个人负责。
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