偏差(bias)、方差(variance)和噪音(noise)
对于一个预测问题,若真实模型为f(x)f(\boldsymbol{x})f(x). 通常我们通过对特定的数据集D=(x1,y1),(x2,y2),…,(xn,yn)D = {(\boldsymbol{x}_1, y_1),( \boldsymbol{x}_2, y_2),\dots, (\boldsymbol{x}_n, y_n) }D=(x1,y1),(x2,y2),…,(xn,yn)进行训练得到预测模型g(x)g(\boldsymbol{x})g(x)。 假设(x,y)(\boldsymbol{x}, y)(x,y)为某一个特定的样本。偏差、方差、噪音的定义如下:
- 偏差(bias)度量了预测模型g(x)g(x)g(x)的期望与真实模型f(x)f(x)f(x)的偏离程度,即gˉ(x)−f(x)\bar{g}(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x})gˉ(x)−f(x)
- 方差(variance)则度量预测模型g(x)g(x)g(x)随着训练集的变化而带来的性能的变化,即E[(g(x)−gˉ(x))2]\mathbb{E}[(g(\boldsymbol{x}) - \bar{g}(\boldsymbol{x}))^2 ]E[(g(x)−gˉ(x))2]
- 噪音(noise)则度量观察到的标签yyy与真实模型 f(x)f(x)f(x)之间的差异,即E[(y−f(x))2]\mathbb{E}[(y - f(\boldsymbol{x}))^2 ]E[(y−f(x))2]
模型的期望预测误差可以表示为E[(y−g(x))2]\mathbb{E}[(y - g(\boldsymbol{x}))^2]E[(y−g(x))2],它表示的是模型的预测结果与样本标签之间的偏离程
度。
模型的期望预测误差与偏差、方差和噪音之间存在以下关系:
E[(y−g(x))2]⏟error=E[(g(x)−gˉ(x))2]⏟variance+(gˉ(x)−f(x))2⏟bias2+E[(y−f(x))2]⏟noise\underbrace{\mathbb{E}[(y - g(\boldsymbol{x}))^2]}_{\text{error}} = \underbrace{\mathbb{E}[(g(\boldsymbol{x}) - \bar{g}(\boldsymbol{x}))^2 ] }_{\text{variance}}+ \underbrace{(\bar{g}(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}))^2}_{{\text{bias}}^2} + \underbrace{\mathbb{E}[(y - f(\boldsymbol{x}))^2 ]}_{\text{noise}}errorE[(y−g(x))2]=varianceE[(g(x)−gˉ(x))2]+bias2(gˉ(x)−f(x))2+noiseE[(y−f(x))2]
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