精英任务 | 第二期券商研报复现挑战赛

你是否不知道该如何在量化投资的路上继续向前？

你是否还在苦于没有研究的思路和方向？

你是否还在纠结几千份研报中，到底该去看哪一个？

研报复现第二期来啦，快来参加吧~

我们从大量的研报中筛选出有意思的研报，来举办这次研报复现挑战赛，通过研报复现过程，不仅能学习了解因子挖掘过程，熟悉多因子策略构建，同时还有机会获得聚宽提供的各种福利~

>>> 赛事回顾

在上一期的比赛中，收到了许多小伙伴们的投稿，也感受到了诸位量化爱好者的热情，再次感谢各位小伙伴对比赛的支持与厚爱。我们也希望通过这样的活动，能够传递基础的量化研究方法、了解量化策略构建流程，能通过比赛任务的方式促进小伙伴们快速成长。

>>> 赛事更新

1.因子研究参考研报但不拘泥于研报；

2.规范因子效果检查；

3.增加从因子到策略构建内容；

4.提供研究复现模板、策略模板；

与第一期大赛相比，本次赛事将更加灵活，内容也更多聚焦于研究思路与因子处理过程，并提供因子效果检查模板。

还等什么呢，第二期比赛等你来战！

任务说明

本期研报来自于光大证券金融工程的多因子系列，基于大类因子动量因子的讨论——《光大证券·多因子系列报告之二十二：再论动量因子》（点击阅读原文可查看附件）

任务要求

本次研报因子复现比赛提供的模板将分为两个部分因子效果检查部分和因子策略部分。请参考示例中的因子模板，按照以下要求完成本次研报复现任务：

（1）复现内容应包括研究思路、研究内容、研究结论等；

（2）参考研报的研究内容复现因子并适当调优；

（3）过程须包含因子效果检查模板进行检查；

（4）参考因子策略模板完成因子策略；

其他说明

（1）研究方法和处理过程均准确无误；

（2）思路清晰，代码简洁；

（3）文字描述详实，关键代码部分进行注释说明；

（4）运行流畅无BUG；

查看内容格式，请点击阅读原文，获取研究模板。

评审方式

1.聚宽工作人员进行初审（排除明显不合格作品）；

2.审核通过的作品会根据社区人气、因子构造过程、效果检查及策略表现进行综合打分；

提交方式

1.将做好的研究文件下载为ipynb格式文件，附带策略回测截图，发送至JQ@joinquant.com邮箱；

2.邮件格式如下：

邮件主题：【研报复现】+聚宽昵称（例如：【研报复现】聚宽小秘书）；

邮件正文：姓名／年龄／所在学校（单位）／手机号码（最好加上一段自我介绍）（非必须）；

任务时间

1.提交时间：2019年7月22日~2019年8月12日

2.初审时间：2019年8月13日~2019年8月14日

3.公开评审时间：2019年8月14日~2019年8月22日

社区奖励

综合评分前三的同学，我们将分别给予2000、1500、1000积分奖励（积分商城即将上线，可以兑换多种资源和权限）。

获奖福利

>>> 优先内推机会

综合评分第一的同学，在您有需要时，我们可以优先将您的简历内推至相关金融机构，为您提供更多就业选择；

>>> 巨大流量曝光

综合评分第一的同学，您的研报文章将发表在聚宽量化实验室、知乎、雪球、今日头条、微博、CSDN等多种渠道进行宣传曝光，与更多量化爱好人士交流沟通；

>>> 顶尖信息资源

我们将邀请综合评分第一的同学加入聚宽牛人群（仅限邀请进入），与聚宽的大牛们一起交流，参与更权威的探讨及更高维度的学习；

注意事项

1.研究中构造的动量因子参考但不限于研报中的计算及处理方法；

2.公开评审前，在社区提前发布参与评审的研究文件视为放弃本次大赛哦~

各位学习量化投资、热爱量化交易的小伙伴们，快来参加吧，上千积分等你来拿！

点击【阅读原文】，查看研究原码并下载附件~