债券收益率预测模型_证券盈利预测模型
单位:千元
UID
项目
2004
2005
2006
1H2007
新报表
自营规模
交易性金融资产
股票
4,666,241.80
########
227,033.80
1,907,006.09
可供出售金融资产
基金
667,636.00
########
10,909.60
827,958.35
持有至到期投资
国债
12,993,752.10
########
15,401,234.70
99,595.69
权益工具
其他
229,523.10
########
260,378.50
合计
合计
18,557,153.00
########
15,899,556.60
2,834,560.13
自营规模增速
交易性金融资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
合计
-25.51%
15.02%
自营收益
交易性金融资产投资
股票
53,345.30
72379.8
789,521.30
625,754.39
可供出售金融资产收
基金
-1,808.70
-1073.7
41,658.30
57,565.32
持有至到期投资收益
国债
1,087.00
2004.2
-1,765.00
衍生金融工具收益
权益工具
8,390.49
长期股权投资收益
其他
-15,177.60
########
-41,180.50
32,520.83
持有期间收益
27,176.69
合 计
合计
37,446.00
########
788,234.10
751,407.72
假设-收益率
交易性金融资产投资
股票收益率
1.14%
5.66%
347.75%
32.81%
可供出售金融资产收
基金收益率
-0.27%
-0.22%
381.85%
6.95%
持有至到期投资收益
国债收益率
0.01%
0.02%
-0.01%
0.00%
衍生金融工具收益
权益工具收益
率
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
长期股权投资收益
其他债券收益
率
-6.61%
4.60%
-15.82%
合 计
合计
0.20%
0.61%
4.96%
26.51%
公允价值变动损益
项 目
交易性金融资产公允价值变动损益
295,034.98
衍生工具公允价值变动损益
52,797.19
合计
347,832.17
公允价值变动损益增速
交易性金融资产公允价值变动损益
153.37%
衍生工具公允价值变动损益
179.08%
合计
156.96%
绝对值
交易性金融资产
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