量化金融入门笔记(一)
量化金融入门笔记（一）基础理论知识
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文章目录
- 量化金融入门笔记（一）基础理论知识
- 前言
- 一、量化金融是什么？
- 二、分析指标
- 1.基本面分析
- 2.技术面分析
- 三、投资策略
- 1.多因子选股策略
- 2.布林带策略
- 3. PEG策略
- 4. 动量策略
- 5. 反转策略
- 7. 羊驼交易法则
- 总结
前言
本文主要作为我（一个小白）金融量化入门的笔记，也希望通过我的记录可以帮助到更多的小伙伴呢~，欢迎和我一起交流
一、量化金融是什么？
量化金融是指依托金融大数据、金融科技和智能金融的技术进展，通过数量化方式及计算机程序发出交易指令，以获取稳定收益为目的的金融投资方式。
二、分析指标
1.基本面分析
- 宏观经济面分析： 如国家的财政政策、货币政策等宏观的手段
- 行业分析：比如十四五期间，国家进一步打击房地产泡沫，所以房地产行业可能暂时发展缓慢。
- 公司分析：财务数据、业绩报告等。公司的财务年报等等都是影响股价走势的重要因素
2.技术面分析
技术面分析当然利用到的就是我们的各项技术指标啦
- K线
- MA均线
- KDJ 随机指标
- MACD 指数移动平均线
- 当然还有别的等等
三、投资策略
1.多因子选股策略
- 因子：
所谓的因子其实就是我们选择股票的某种标准，比如增长率、市值、市盈率、ROE（净资产收益率） - 选股策略:
对于某个因子，我们可以选取最好的（因子最大或者最小）的N支股票进行持仓，同时呢基于某种策略我们也应该每隔一段时间就进行调仓一次。 - 小市值策略：
选取股票池中的市值最小的N支股票进行持仓 - 如何进行多因子的选股策略：
我们可以使用评分模型，评分模型是每个股票针对每个因子进行评分，将评分进行相加，我们选出总评分最大的N只股票持仓，在计算每个因子的评分的时候，我们使用归一化的方法。
2.布林带策略
- 布林带/布林线/保加利通道：由三条轨道组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间的是一条价格平均线
- 策略内容：在进行选择时，如果股价突破阻力线，则清仓。当股价跌破支撑线的时候，就全仓买入。
- 布林带策略研究： N的取值问题、布林带的宽度问题
3. PEG策略
彼得.林奇认为，任何一家公司的股票如果定价合理的话，那么该公司的市盈率就会和收益增长率相等。
相关名词：
- 每股收益（EPS）
- 股价 P
- 市盈率(PE)=P/EPS
- 收益增长率(G)=(EPSi−EPSi−1)/EPSi−1(G)=(EPS_i-EPS_{i-1})/EPS_{i-1}(G)=(EPSi−EPSi−1)/EPSi−1
- PEG=PE/(G*100) 如果PEG的值越低，代表股价被低估的可能性越大，股票会涨的可能性就越大；PEG是一个综合的指标，既考察价值，又兼顾成长性。PEG法很适合应用于成长型的公司。
- PEG策略：就是计算股票池中的所有股票的PEG指标，选择PEG最小的N只股票调仓。值得注意的是要过滤掉市盈率为负或者收益增长率为负的股票。
4. 动量策略
- 原理
如果一支股票在前一段时间表现得比较好，那么下一段时期，该股票极有可能也会有较好的表现
- 做法：我们首先计算股票池中所有股票在前一段时间的收益率，然后选择收益率最小的N支股票来调仓
5. 反转策略
该策略与前一个动量策略恰恰相反。即
- 原理
如果一支股票在前一段时间表现得比较好，那么下一段时期，该股票极有可能就会表现得不好
- 做法：我们首先计算股票池中所有股票在前一段时间的收益率，然后选择收益率最小的N支股票来调仓
7. 羊驼交易法则
- 起始时随机买入N支股票，每天卖掉收益率最差的M支股票，再随机买入剩余股票池的M支
- 随机选股、周期调仓
- 改尽策略：买入历史收益率最低的N支股票，调仓日留下反转程度很大的股票，卖掉表现最差的M支股票，再买入收益率最低的M支股票。
总结
好啦，这就是我最近在学的几种策略。代码在后面的文章中 哦~
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