回测平台小例子BKT：收盘前2分钟买，第二天卖

#回测平台BKT受后台服务限制，速度稳定性上可能有问题。

dobkttest<-function(begintime="20130829",endtime="20140829",strategyname="autotest")
{
   library(WindR)
   w.start(0,FALSE);

   bktnote=paste(strategyname,Sys.time(),"Go");
   #begintime="20130329";
   #endtime="20140329";


   dates<-w.tdays(begintime,endtime)$Data$DATETIME;
   if(length(dates)<10)
   {
   print(dates);
   print("w.tdays error.....");
   return(1);
   }

   out<-w.bktstart(strategyname,begintime,endtime,'Period=1m;InitialFund=3000000');
   if(out$ErrorCode!=0)
   {
       print(out);
       print("Error on w.bktstart!");
       return (2);
   }
   bktid <- out$Data$BktId;#回测的id
   codes <- '600000.sh';
   print(paste('bktid=',bktid,'codes=',codes,'begintime=',begintime,'endtime=',endtime));

   for(i in c(1:length(dates))){
   print(paste('do i=',i, dates[i]));
   #查仓位
       out<-w.bktquery('position',paste(dates[i],'09:30:00'))
       if(out$ErrorCode!=0)
       {
           print(out);
           print("Error on w.bktquery--position!");
           return (3);
       }
       positions <-out$Data;

       #每天收盘前2分钟买，开盘2分钟卖
       if(! is.null(positions))
       {#有持仓则卖出
               out<-w.bktorder(paste(dates[i],' 09:30:00'),positions$SecurityCode,'sell',positions$SecurityVolume);
               if(out$ErrorCode!=0)
               {
                   print(out);
                   print("Error on w.bktorder sell!");
                   return (6);
               }
       }

   #查资金
   out<-w.bktquery('Capital',paste(dates[i],'09:30:00'))
       if(out$ErrorCode!=0)
       {
           print(out);
           print("Error on w.bktquery--Capital!");
           return (4);
       }

       totalfund<-out$Data$AvailableFund;
       if(is.null(totalfund) || is.nan(totalfund) )
       {
       print("totalfund is invalid");
       print(out);
       return(5.5);
       }


       out<-w.wsi(codes,'close',paste(dates[i]," 14:58:00"),paste(dates[i]," 14:59:00"));
       if(out$ErrorCode!=0)
       {
          if(out$ErrorCode == -40520007) #no data available
          {
          print(out);
             next;
          }
           print(out);
           print("Error on w.wsi!");
           return (5);
       }
       price <- out$Data$close;

       volume <- totalfund / sum(price) *0.9;

if(is.null(volume) || is.nan(volume) )
       {
       print("volume is invalid");
       print(out);
       next;
       #return(5.5);
       }
       if(volume<100)
       {
       print(paste("volume",volume));
          next;
       }

       out<-w.bktorder(paste(dates[i],' 14:59:00'),codes,'buy',floor(volume/100)*100);
       if(out$ErrorCode!=0)
       {
           print(out);
           print("Error on w.bktorder buy!");
           return (6);
       }

}

   w.bktend();

   print('BKT has finished!');
   return(1);
}

dobkttest(begintime='20130912')

回测平台小例子BKT：收盘前2分钟买，第二天卖相关推荐

通联数据回测平台的测试
5.1 回测平台函数及参数介绍 5.1.1设置回测参数 1.start 与 end(设置回测区间) 其类型为字符串或datetime start='2017-01-01' end='2018-01-0 ...
搭建系统|继承backtrader的本地量化回测平台如何玩转多股轮动策略！
前言一个完整的量化交易系统离不开人机交互功能的应用,特别是在回测阶段,我们需要不断更改参数因子.更换交易策略以应对当前的市场.因此创建完整的.功能键全的GUI用户界面至关重要. 市面上也出现了很多相 ...
python回测平台接口_Acqusta TQuant
TradeApi是个抽象的接口,用户需要从其他的接口中得到DataApi的实例.在不同的系统中,如回测平台.策略平台等,有不同的实现和创建方法,但是接口都会保持一致,方便用户平滑切换系统. 如从TQu ...
1、回测平台搭建——思路
什么是回测平台? 最简单来说,写好了一个策略,从一个txt中读取了数据,放到策略中,得到了一个最后的收益,这个程序就是一个回测平台,用回测平台来概括虽然有些过,但是这就是一个回测平台的雏形. 升级-- ...
当前时间加30分钟_一位短线高手的复盘手记：尾盘预判第二天涨跌，“收盘前30分钟”才是全天最佳买卖黄金时间！...
(本文由公众号越声攻略(yslc688)整理,仅供参考,不构成操作建议.如自行操作,注意仓位控制和风险自负.) 投资者若能掌握大盘企稳时的短线选股技巧,就可以在未来行情的发展中游刃有余.短线炒股应该如 ...
量化回测平台|有现成的不用吗？如何利用聚宽平台回测交易策略
导览本文为掘金小册课程加推篇!小册还在持续加推中,敬请期待!!!目前已经加推了20节!!! 超值的43节课程!从目录就能看出来! 1-贯穿小册:Python金融数据分析实战型项目 2-前置基础:量化 ...
掘金量化回测平台 - 1
掘金量化平台初探 python 量化分析包括:策略研发.策略回测.仿真交易.实盘交易.实盘盘后优化. 主要想使用掘金的平台来做策略回测和仿真交易两个环节的功能. 对比了下主流的云平台JoinQuant ...
利用米筐量化回测平台实行量化炒股
1.主要属性 2.代码 # 可以自己import我们平台支持的第三方python模块,比如pandas.numpy等. import pandas as pd import numpy as np f ...
win10下搭建zipline python3.5量化回测平台环境
win10下搭建zipline python3.5量化回测平台 1.安装 Anaconda 1.1 下载Anconda 1.2 安装 1.3 Anaconda Prompt 1.4 检查安装 1.5 ...

回测平台小例子BKT：收盘前2分钟买，第二天卖

回测平台小例子BKT：收盘前2分钟买，第二天卖相关推荐

最新文章

热门文章