搭建系统|继承backtrader的本地量化回测平台如何玩转多股轮动策略!
前言
一个完整的量化交易系统离不开人机交互功能的应用,特别是在回测阶段,我们需要不断更改参数因子、更换交易策略以应对当前的市场。因此创建完整的、功能键全的GUI用户界面至关重要。
市面上也出现了很多相关的平台,比如米筐Ricequant,聚宽Joinquant,掘金Myquant,优矿Uqer,镭矿Raquant,果仁网,Factors, 宽帮Bigquant, 国泰安,同花顺量化,WIND量化,天软等等。
不过这些通用的回测平台并不能满足个性化的风格需求。于是我们亲自动手搭建了一个本地的量化回测平台。
往期重点回顾:搭建系统|本地量化工具集成开源量化框架backtrader操作指南!
多股轮动策略
往期的策略都是针对单只股票的,如果是多只股票组合操作该怎么实现呢?本期就来介绍下如何在本地平台上实现“多股轮动策略”。
首先使用“选股工具”初步筛选出符合条件的“一类股票池”。
设定的条件为:
剔除ST个股
流通股本小于100亿,大于50
市盈率小于80
每股净资产大于3
最终初步选出了34只股票作为我们的“一类股票池”。分别是600705.SH、600578.SH、000425.SZ、002493.SZ、600208.SH、601333.SH、601872.SH、600887.SH、600339.SH、601992.SH、600297.SH、002415.SZ、600027.SH、000959.SZ、600886.SH、000898.SZ、000825.SZ、000157.SZ、601633.SH、600031.SH、601111.SH、002736.SZ、600690.SH、601898.SH、600958.SH、601939.SH、001979.SZ、002024.S、601009.SH、600999.SH、601211.SH、601688.SH、000333.SZ、002142.SZ
这个选股工具还有一个功能就是双击股票代码后可以直接链接到同花顺的F10页面,查看该股的基本面信息。这一步也非常重要,它是用来避免“踩雷”的,当然懂基本的财务知识是很必要的。
有了这34只容量的“一类股票池”之后,我们就开始制定策略了。
策略分为以下几步:
每隔30日计算34只股票过去30日的收益率
对收益率进行降序排列,选择前2只股票加入“二类股票池”。(传统的量化是购买一揽子的股票组合,作为散户股票数量不能太多,一般5只股票以内足矣)
对“二类股票池”的个股逐日计算20均线
买入条件是当个股股价位于20均线以上且没有持仓时买入,买入仓位为1/2
卖出条件是个股已持仓但不在“二类股票池”中则卖出;当股价位于20均线以下则卖出。
接下来切换到回测页面上。使用回测工具之前要只需做这几件事:
更新“一类股票池”至“股票列表清单”中
编写回测策略
设置回测参数,如初始资金、手续费等
如下所示:
点击回测后开始执行。执行结果如下所示:
分析下其中回测的部分日志信息:
2019-10-21更新二类股票池,更新为sh.601872;sz.002142
2019-10-25执行买入:股票名称:sh.601872;当前价格:5.65
2019-10-28买入订单完成!价格:5.52;成本:3864.00;手续费:7.73
2019-11-15执行卖出:股票名称:sh.601872;当前价格:5.90
2019-11-18卖出订单完成!价格:5.86成本:3864.00手续费8.20
需要说明的是,由于当天可能买入多个股票、卖出多个股票、买入的同时又卖出股票,可视化部分的买卖点是当天综合后的收盘价(这部分的计算方法还需要再优化一下)。
另外,2020-09-01(今天)执行卖出:股票名称:sh.601633;当前价格:15.35,但订单需要在第二天成交(明天),因此最终资金此时表示的是现金+市值。
最后
本次代码的更改是在往期代码的基础上迭代而成(已上传知识星球)。大家可以留意版本号,利用Pycharm的代码比较功能查看更改的地方(知识星球3-6 如何用Pycharm对文件内容比较)。
加入知识星球获取完整代码
点击【阅读原文】查看目录
更多量化交易内容扫码加入星球!—————————————————元宵大师的量化交易书籍开售!!京东、当当、天猫有售!!加我微信了解详情微信关注:‘元宵大师带你用Python量化交易’
搭建系统|继承backtrader的本地量化回测平台如何玩转多股轮动策略!相关推荐
- win10下搭建zipline python3.5量化回测平台环境
win10下搭建zipline python3.5量化回测平台 1.安装 Anaconda 1.1 下载Anconda 1.2 安装 1.3 Anaconda Prompt 1.4 检查安装 1.5 ...
- 量化回测平台|有现成的不用吗?如何利用聚宽平台回测交易策略
导览 本文为掘金小册课程加推篇!小册还在持续加推中,敬请期待!!!目前已经加推了20节!!! 超值的43节课程!从目录就能看出来! 1-贯穿小册:Python金融数据分析实战型项目 2-前置基础:量化 ...
- 掘金量化回测平台 - 1
掘金量化平台初探 python 量化分析包括:策略研发.策略回测.仿真交易.实盘交易.实盘盘后优化. 主要想使用掘金的平台来做策略回测和仿真交易两个环节的功能. 对比了下主流的云平台JoinQuant ...
- 利用米筐量化回测平台实行量化炒股
1.主要属性 2.代码 # 可以自己import我们平台支持的第三方python模块,比如pandas.numpy等. import pandas as pd import numpy as np f ...
- 搭建系统|升级基于财务数据的选股工具!从清单中剔除ST股和次新股
前言 前几期我们搭建了自定义的量化行情/选股/回测框架: 搭建系统|"财务数据选股工具"如何与"多维度股票行情分析工具"完成无缝切换 搭建系统|升级基于财务数据 ...
- 1、回测平台搭建——思路
什么是回测平台? 最简单来说,写好了一个策略,从一个txt中读取了数据,放到策略中,得到了一个最后的收益,这个程序就是一个回测平台,用回测平台来概括虽然有些过,但是这就是一个回测平台的雏形. 升级-- ...
- 股票量化分析工具QTYX使用攻略——小市值轮动选股策略(更新2.5.9)
搭建自己的量化交易系统 如果要长期在市场中立于不败之地!必须要形成一套自己的交易系统. 如何学会搭建自己的量化交易系统? 边学习边实战,在实战中学习才是最有效地方式.于是我们分享一个即可以用于学习,也 ...
- 通联数据回测平台的测试
5.1 回测平台函数及参数介绍 5.1.1设置回测参数 1.start 与 end(设置回测区间) 其类型为字符串或datetime start='2017-01-01' end='2018-01-0 ...
- 量化选股——基于动量因子的行业风格轮动策略(第1部分—因子测算)
文章目录 动量因子与行业轮动概述 动量因子的理解 投资视角下的行业轮动现象 投资者视角与奈特不确定性 动量因子在行业风格上的效果测算 动量因子效果测算流程概述 1. 行业选择:申万一级行业 2. 动量 ...
最新文章
- 轻松玩转jquery。
- 腾讯医疗AI实验室:3篇论文被国际顶尖会议收录
- JSP导入XML不成功的一个原因
- eleemnt-ui修改主题颜色
- JavaScript逻辑运算符“”和“||”短路原则的应用
- 【python】使用枚举类
- canva怎么拼接图片_搭配图片:短款外套+纱裙的冬季搭配,可爱又青春!|周二搭配...
- Linux内核源代码分析——可执行文件header处理(二进制文件读写范例,写DUL工具入门指引)...
- python装饰器测试_python 装饰器
- jquery-pager的使用
- 很好用的查看PE文件的小工具---LordPE Deluxe 1.4 汉化版
- 基于springboot,vue旅游信息推荐系统
- 小牛的net程序开发之路
- 计算机专业能力提升计划,it个人能力提升计划书(共8篇).doc
- php 获取照片信息,PHP读取照片信息
- c# Pdf文件加密和解密
- 红石外汇 RedstoneFX|每日汇评:日元在央行温和数据发布后,等待美国关键通胀数据
- 高级文本编辑器UltraEdit 18 Mac中文版
- ROS 多机器人导航salm中的问题
- CMMI2.0之我见-技术解决方案TS产品集成PI
热门文章
- 微淘百课微信万群直播定制机好用么?
- Codeforces round #628 C.Ehab and Path-etic MEXs
- Android开发技巧!Android开发大佬的百度,美团,快手等大厂Offer收割之旅,附超全教程文档
- hive-insert
- 网页图片无缝循环滚动html代码
- FAQ7: 如何正确的对待汇编学习和反汇编学习?
- 计算机网络国培总结,国培数学研修总结
- 数据结构 第一节 第一课
- Cannot access ‘androidx.lifecycle.HasDefaultViewModelProviderFactory‘ which is a supertype of ‘com.e
- Chest X-Ray Images (Pneumonia)(胸部X光片(肺炎)相关数据集)