python vecm_用Eviews处理有关VARVECM模型的几个问题

1， VAR模型的滞后阶数怎么定？

答：无白噪声的最小阶数即是，AIC、SC准则，参看ACF和PACF值

2， VAR模型的稳定性怎么判断？

答：LJUNG-BOX检验、LM检验

3， VAR模型的在进行协整检验时，滞后阶数怎么定？五种类型的协整关系怎么判别？

答：同上，五种类型依据nieh(2001)提出的顺序选择

4， VAR模型具有多个协整关系时，各个协整关系的意义是什么？有什么区别？

答:本题有问题无法回答

5， VAR模型进行GANGER因果关系检验时，滞后阶数怎么定？

答:VARGANGER,没有必要再确定滞后期

6， SVAR模型怎么在软件里面实现？

答:这个需要你有一定数理统计知识，知道数理论证过程，不懂也可，EVIEWS基本傻瓜操作，加入即可

7， VAR模型残差检验怎么办？怎么判别？

答：eviews 有一堆

8， VEC模型的滞后阶数怎么判别？

答：VECM就是有协整约束的VAR模型，见1

9， VEC模型的稳定性怎么判断？

答：见7

10，存在谢正关系时，是不是必然存在GANGER因果

答：去看协整理论的书，了解理论发展的脉络，就不会问这样的问题

[此贴子已经被作者于2008-3-27 22:01:45编辑过]

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