油脂抵近历史高点,棕榈油认购大涨,CCS05继续向下2022.3.1
《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:
期货套利基础第一篇:对套利的误解
第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;
期货套利基础第二篇:套利交易的基本概念
期货套利基础第三篇:套利机会的发现
第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;
期货套利基础第四篇:下单软件和交易通道
期货套利基础第五篇:标准套利和保证金优惠
《期货实战系列》介绍期货季节性交易方法:
期货实战第一篇:季节性交易法
期货实战第二篇:季节性套利法
期货实战第三篇:季节性单边交易法
期货实战第四篇:单边的对冲操作
《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:
期货资金管理第一篇:资金管理的重要性
期货资金管理第二篇:凯利公式和量化风控
期货资金管理第三篇:单策略的资金管理方法
期货资金管理第四篇:总账户的资金管理方法
期货资金管理第五篇:PVC2205逐步建仓法
2021年行情和交易总结
本篇内容包括6个部分:
01、今日商品跟踪表:主要跟踪当前52个交易活跃的品种,对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序;
02、宏观窥探:主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪;
03、期权时代:主要统计期权方面的内容;
04、套利广场:主要统计套利方面的内容;
05、PVC跟踪日志
06、主力持仓跟踪:中信、永安和国泰君安的持仓数据;
另外,周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。
01 今日商品跟踪表
今日商品以涨为主整体商品增仓7万手,沉淀资金流入68亿。
今日动力煤大涨,带动煤炭板块领涨;没有下跌的板块。
在俄乌局势进入僵持阶段,今日商品再度暴涨,原油系、煤炭、油脂全面大涨。
目前油脂指数已经突破2010年高位了,正在抵近2007年的历史高位,在当前减产+军事冲突的背景下,库存又不高,无法形成累库,常规的调控模式无法起到有效的作用。
02 宏观窥探
今日全球股市涨跌互现——亚洲涨、欧洲跌,美元反弹到97附近,VIX恐慌指数上涨到30附近,美十年期国债收益率下跌到1.8%附近,目前整体系统性风险较高。
03 期权时代
今日棕榈油大涨,认购期权有较大涨幅。
04 套利广场
【套利策略圈】
今日CCS05继续大跌,原先设定的-500、-550和-600三个目标,之前已经在第二个目标-550减仓止盈,若达到-600,则考虑全部清仓止盈。
这组走势明显符合季节性,12月28日在-380开始建仓该策略,2月28日在-550开始平仓止盈。
2022年第3个策略:化工品策略2(跨期套利) :知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具
2022年第4个策略:农产品策略2(跨品种套利) :知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具
【套利策略圈】详细介绍见:知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具
05 PVC跟踪日志
1、市场氛围
俄乌局势进入对抗阶段,商品供应链无法恢复正常,今日商品以涨为主,继续关注局势发展情况。
2、PVC盘面
今日PVC跟随商品上涨,总体持仓-1.5万手。
3、PVC现货
今日上午现货华东地区报价+73元。
4、资金面
PVC2205前20席位持仓总体多空双减,资金面略偏多;
5、小结
俄乌局势进入对抗,欧美日韩对俄罗斯加强制裁行动,后续商品供应可能存在较大变数,单边不好操作。
煤炭在俄乌的军事冲突下,内部调控也压制不住。近期对空因素反复,单边操作难度较大,短期可以作为空配与塑料、PP多头做对冲。
技术面上,单边向下突破失败,可能跟随宏观上涨,空单止损观望。
现货方面建议:寻找出口渠道,若有出口渠道,则可以积极做出口贸易;若是没有出口渠道,只能继续做好背靠背卖货。
06 主力持仓跟踪
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