ACF PACF ETS ARIMA
这里写自定义目录标题
- ACF:**加粗样式**
ACF:加粗样式
参考链接:https://blog.csdn.net/perke/article/details/117732680
自相关,也叫做序列相关,是一个信号于其自身在不同时间点的互相关。非正式地来说,它就是两次观察之间地相似度对他们之间地时间差的函数。它是找出重复模式(如被噪声掩盖的周期信号),或识别隐含在信号谐波频率中消失的基频的数学工具。常用于信号处理中分析函数或者一系列值,如时域信号。
偏自相关函数(PACF)(partial autocorrelation function)
1、对于一个平稳AR(p)模型,求出滞后k自相关系数p(k)时
实际上得到的并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系
2、x(t)同时还会受到中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)……、x(t-k+1)的影响,而这k-1个随机变量又都和x(t-k)具有相关关系,所以自相关系数p(k)里实际掺杂了其他变量对x(t)与x(t-k)的影响
3、剔除了中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的干扰之后
x(t-k)对x(t)影响的相关程度
4、ACF还包含了其他变量的影响
而偏自相关系数PACF是严格这两个变量之间的相关性
——————————————————————————
当 PACF 截尾性, ACF拖尾, 用AR§模型, 为什么?
理解1:
因为当PACF截尾,且偏相关系数大,且仅和相对应的滞后项有关。如果拖尾,可能是随机事件影响。
ACF拖尾证明当前值和前k个时刻有关,但是随着时间的递增,相关性在减弱;PACF是剔除了不相关数据影响的自相关系数,如果截尾,证明当前之和前k个序列相关,和第k+1个时刻无关。
ARIMA:https://blog.csdn.net/m0_46262108/article/details/122806515
ACF PACF ETS ARIMA相关推荐
- Math之ARIMA:基于statsmodels库利用ARIMA算法对太阳黑子年数据(来自美国国家海洋和大气管理局)实现回归预测(ADF检验+LB检验+DW检验+ACF/PACF图)案例
Math之ARIMA:基于statsmodels库利用ARIMA算法对太阳黑子年数据(来自美国国家海洋和大气管理局)实现回归预测(ADF检验+LB检验+DW检验+ACF/PACF图)案例 目录
- Math之ARIMA:基于statsmodels库利用ARIMA算法(ADF检验+差分修正+ACF/PACF图)对上海最高气温实现回归预测案例
Math之ARIMA:基于statsmodels库利用ARIMA算法(ADF检验+差分修正+ACF/PACF图)对上海最高气温实现回归预测案例 目录 基于statsmodels库利用ARIMA算法对上 ...
- 【数据挖掘】时序模式-白噪音-时序图-ADF检验-一阶差分-acf pacf(2021-11-11
时序模式 2. 根据课堂上所讲的概念,编写程序产生以下时间序列数据(时间可以简化用1,2,3. . . . .表示),每种类型数据至少20条数据.并根据自己想法,使用程序画出相应的图. 一. 纯随机序 ...
- ARIMA 时间序列1: 差分, ACF, PACF
ARIMA ARIMA(p,d,q)模型全称为差分自回归移动平均模型 (Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA). 自回归(AR) ...
- 第二章平稳时间序列模型——ACF和PACF和样本ACF/PACF
自相关函数/自相关曲线ACF AR(1)模型的ACF: 模型为: 当其满足平稳的必要条件|a1|<1时(所以说,自相关系数是在平稳条件下求得的): y(t)和y(t-s)的 ...
- 什么是ACF,PACF?
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载.
- python时序数据分析--以示例说明
Python时间序列数据分析--以示例说明 标签(空格分隔): 时间序列数据分析 本文的内容主要来源于博客:本人做了适当的注释和补充. https://www.analyticsvidhya.com/ ...
- ARIMA--基于python实现的代码
数据文件可在github: http://github.com/aarshayj/Analytics_Vidhya/tree/master/Articles/Time_Series_Analysis ...
- 关于ACF以及PACF在时间序列分析中的应用---ARIMA滞后项阶数确定(附代码)
原理背景 在时间序列建模中,我们常用到的一个模型就是ARIMA,但是在使用该模型时,一个问题就是如何确定AR,MA中的p和q,即滞后项的级数.这时,一般我们会采用ACF(auto-correlatio ...
最新文章
- yeoman_使用yeoman轻松创建Yeoman生成器
- java clock计时_Java Clock类| systemDefaultZone()方法与示例
- 看不懂简明python教程_简明python教程之Python文件头注释的含义,你肯定不懂
- Confluence 6 配置 workbox 通知
- liunx安装和部署nacos
- 参考阿里规范,优秀的 Java 项目代码该如何分层?
- 【语音分析】基于matlab语音短时时域分析【含Matlab源码 559期】
- 机器学习实战-Python机器学习项目实战
- 原始点,姜治百病理论,害人不浅
- RK3588 实现温控风扇之获取cpu温度(一)
- WEB 主机安全防护(Fail2ban + firewalld)_防止渗透猜解
- Android用命令行查看手机架构
- 渗透工具NessusToReport:一个nessus自动报告生成工具,可以用来自动生成nessus扫描器的中文报告--NessusToReport
- 第12节 实例-挖方填方量的计算
- APEX包管理器简述(二)
- SRTM数据介绍与下载
- PDF转图片乱码问题解决
- JPEX联手西悉尼流浪者队 推出250款独家NFT“J-ball”
- PHP 实现汇聚adapay调用微信支付
- RabbitMQ 超详细入门篇